商业银行信用风险评价指标体系创新研究
发布时间：2021-11-20 15:42
随着经济结构发生根本性变化,金融改革和金融创新不断推进,利率市场化进程加快,互联网金融不断涌现,市场各主体之间的联系越来越紧密,竞争也日趋激烈。2008年金融危机席卷全球,金融市场发生了剧烈波动,我国政府4万亿救市,全球金融危机虽未对我国的金融市场造成很严重的影响,但也使人们深刻的意识到银行业信用风险与金融系统乃至国家经济运行之间的相互作用,银行业信用风险的影响不容小觑。通常,监管单位用不良贷款率来衡量商业银行的信用风险,但由于商业银行公布的不良贷款率是其进行处置后的数值,有很多学者对用这一指标的真实性和监管的有效性提出过质疑,然而却鲜少有人提出对这一信用风险衡量指标进行改进的方法。因此,对不良贷款率这一指标进行改良以优化银行信用风险评价体系具有重要的理论价值和现实意义。本文对前人研究成果进行继承和发展,结合中国特有的贷款迁徙率指标构建了处置前不良贷款率并计算其数值。为了对处置前不良贷款率这个指标的优势进行探讨,本文通过对理论进行研究得出商业银行信用风险和倒闭风险、信用风险和银行效率的关系后,分别用处置前不良贷款率和处置后不良贷款率作为单个信用风险衡量指标与银行倒闭风险、效率来进行回归...
【文章来源】：湖南大学湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：131 页
【学位级别】：博士
【部分图文】：
5家上市商业银行对各行业贷款平均占比的堆积
博士学位论文212.2.2商业银行贷款在行业内高度集中本文收集了25家上市商业银行近五年发放贷款的行业数据，经过对比分析发现，商业银行在制造业、租赁与商务服务业、批发和零售业以及房地产行业这四个行业的贷款占到了50%以上，而住宿与餐饮、文化、体育与娱乐业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究与技术服务业等行业的贷款不足商业银行总贷款的1%。图2.2为25家上市商业银行向各行业放款占比的平均情况。图2.225家上市商业银行对各行业贷款平均占比的堆积图6从图2.2可以看出，制造业贷款比重在2013年到2017年都居商业银行贷款首位，平均在30%左右，商业银行发放贷款的行业集中度相当高。根据数据显示，个别银行制造业贷款占其总贷款半数以上，例如，2017年吴江银行对制造业的贷款就占其总贷款的55%，江阴银行2015年对制造业的贷款占其总贷款的51%。贷款在行业内高度集中，大大增加了银行发生信用风险的可能性。2.2.3信贷潜在风险不断加大近年来，无论是我国的宏观经济形势还是国家的行业产业政策都在不断的进行调整，很多大企业客户都面临着经营下滑、产能过剩、经营成本上升的问题，而与此同时大企业客户的内部治理问题也在逐渐凸显，这使得很多大企业客户面临的道德风险和经营风险加大。以前银行的信贷集中投向大客户，然而在当前形势下大客户发生不良贷款的概率上升，在这种情况下，银行逐渐将信贷竞争转向了中小企业。银行能从中小企业那里获得的利润是有限的，受国家鼓励行业兼并重组以及加快对落后产能进行淘汰的影响，中小企业也逐渐面临越来越大的政策性风险。因此，从银行信贷客户的角度来看，银行面临的潜在信用风险不断增加。有很多学者和研究团队都认为我国潜在信用风险在不断加大。2013年，全球三大评级机构之一标准
处置前与处置后不良贷款率对比
【参考文献】：
期刊论文
[1]信用风险度量与我国商业银行信用风险管理[J]. 陈欣. 纳税. 2018(16)
[2]不良贷款影响因素及其动态路径研究[J]. 王震蕾,秦嵩. 杭州电子科技大学学报(社会科学版). 2018(02)
[3]商业银行股权结构对信用风险的影响研究[J]. 梁秀霞. 环渤海经济瞭望. 2018(03)
[4]互联网金融、商业银行规模与风险承担[J]. 喻微锋,周黛. 云南财经大学学报. 2018(01)
[5]严监管背景下商业银行不良贷款的应对策略研究[J]. 马喜立. 现代管理科学. 2018(01)
[6]中国银行业市场结构与贷款质量的关系研究[J]. 徐成江. 武汉金融. 2017(10)
[7]我国商业银行信用风险的影响因素研究[J]. 李想. 现代经济信息. 2017(15)
[8]信用风险对商业银行净息差水平的影响分析——基于2011—2015年中国银行业面板数据[J]. 管征,赵永清. 金融理论与实践. 2017(05)
[9]基于层次分析法的商业银行个人住房贷款信用风险评估[J]. 焦鹏飞,屈国强. 金融经济. 2016(22)
[10]我国商业银行信用风险及其政府监管探讨[J]. 卢恒. 新经济. 2016(32)
博士论文
[1]中小商业银行信用风险评价研究[D]. 吕品.大连理工大学 2014
硕士论文
[1]银行市场势力对银行效率的影响[D]. 姚广朋.山东大学 2018
[2]Z银行H分行人才流失现状与对策研究[D]. 蔡旸.山东大学 2017
[3]我国商业银行不良贷款影响因素的实证研究[D]. 汤倩.哈尔滨工业大学 2017
[4]中国农业银行不良贷款率影响因素分析[D]. 李美芳.东北农业大学 2013
[5]信用风险对我国商业银行效率的影响研究[D]. 马琳洁.湖南大学 2008
[6]四大商业银行核心竞争力探析[D]. 雷伟.西南财经大学 2008
[7]基于KMV模型的商业银行信用风险度量研究[D]. 彭莉.中南大学 2007
[8]中国银行业人力资源管理研究[D]. 聂香.黑龙江大学 2007
本文编号：3507638
【文章来源】：湖南大学湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：131 页
【学位级别】：博士
【部分图文】：
5家上市商业银行对各行业贷款平均占比的堆积
博士学位论文212.2.2商业银行贷款在行业内高度集中本文收集了25家上市商业银行近五年发放贷款的行业数据，经过对比分析发现，商业银行在制造业、租赁与商务服务业、批发和零售业以及房地产行业这四个行业的贷款占到了50%以上，而住宿与餐饮、文化、体育与娱乐业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究与技术服务业等行业的贷款不足商业银行总贷款的1%。图2.2为25家上市商业银行向各行业放款占比的平均情况。图2.225家上市商业银行对各行业贷款平均占比的堆积图6从图2.2可以看出，制造业贷款比重在2013年到2017年都居商业银行贷款首位，平均在30%左右，商业银行发放贷款的行业集中度相当高。根据数据显示，个别银行制造业贷款占其总贷款半数以上，例如，2017年吴江银行对制造业的贷款就占其总贷款的55%，江阴银行2015年对制造业的贷款占其总贷款的51%。贷款在行业内高度集中，大大增加了银行发生信用风险的可能性。2.2.3信贷潜在风险不断加大近年来，无论是我国的宏观经济形势还是国家的行业产业政策都在不断的进行调整，很多大企业客户都面临着经营下滑、产能过剩、经营成本上升的问题，而与此同时大企业客户的内部治理问题也在逐渐凸显，这使得很多大企业客户面临的道德风险和经营风险加大。以前银行的信贷集中投向大客户，然而在当前形势下大客户发生不良贷款的概率上升，在这种情况下，银行逐渐将信贷竞争转向了中小企业。银行能从中小企业那里获得的利润是有限的，受国家鼓励行业兼并重组以及加快对落后产能进行淘汰的影响，中小企业也逐渐面临越来越大的政策性风险。因此，从银行信贷客户的角度来看，银行面临的潜在信用风险不断增加。有很多学者和研究团队都认为我国潜在信用风险在不断加大。2013年，全球三大评级机构之一标准
处置前与处置后不良贷款率对比
【参考文献】：
期刊论文
[1]信用风险度量与我国商业银行信用风险管理[J]. 陈欣. 纳税. 2018(16)
[2]不良贷款影响因素及其动态路径研究[J]. 王震蕾,秦嵩. 杭州电子科技大学学报(社会科学版). 2018(02)
[3]商业银行股权结构对信用风险的影响研究[J]. 梁秀霞. 环渤海经济瞭望. 2018(03)
[4]互联网金融、商业银行规模与风险承担[J]. 喻微锋,周黛. 云南财经大学学报. 2018(01)
[5]严监管背景下商业银行不良贷款的应对策略研究[J]. 马喜立. 现代管理科学. 2018(01)
[6]中国银行业市场结构与贷款质量的关系研究[J]. 徐成江. 武汉金融. 2017(10)
[7]我国商业银行信用风险的影响因素研究[J]. 李想. 现代经济信息. 2017(15)
[8]信用风险对商业银行净息差水平的影响分析——基于2011—2015年中国银行业面板数据[J]. 管征,赵永清. 金融理论与实践. 2017(05)
[9]基于层次分析法的商业银行个人住房贷款信用风险评估[J]. 焦鹏飞,屈国强. 金融经济. 2016(22)
[10]我国商业银行信用风险及其政府监管探讨[J]. 卢恒. 新经济. 2016(32)
博士论文
[1]中小商业银行信用风险评价研究[D]. 吕品.大连理工大学 2014
硕士论文
[1]银行市场势力对银行效率的影响[D]. 姚广朋.山东大学 2018
[2]Z银行H分行人才流失现状与对策研究[D]. 蔡旸.山东大学 2017
[3]我国商业银行不良贷款影响因素的实证研究[D]. 汤倩.哈尔滨工业大学 2017
[4]中国农业银行不良贷款率影响因素分析[D]. 李美芳.东北农业大学 2013
[5]信用风险对我国商业银行效率的影响研究[D]. 马琳洁.湖南大学 2008
[6]四大商业银行核心竞争力探析[D]. 雷伟.西南财经大学 2008
[7]基于KMV模型的商业银行信用风险度量研究[D]. 彭莉.中南大学 2007
[8]中国银行业人力资源管理研究[D]. 聂香.黑龙江大学 2007
本文编号：3507638
本文链接：https://www.wllwen.com/shoufeilunwen/jjglbs/3507638.html