A农商行涉农贷款定价研究 ————基于RAROC模型

发布时间：2023-03-27 01:44

　　长期以来,安顺市涉农企业在贷款过程中,财务报表不规范、不透明、不完整的现象比较突出,而农户随着农村流动人口加剧、农户信用从传统的亲缘和地缘信任向市场信用转变,这些因素都导致涉农贷款主体和农商行之间信息不对称问题突出。信息不对称现象增加了农商行的信贷管理成本,导致涉农贷款“融资难、融资贵”的现象难以解决,金融对农村经济的造血功能未能充分发挥,阻碍了农村经济的发展。当前,安顺市辖内农村商业银行的贷款利率定价方法都较为简单,大多是在央行发布的基准利率基础上浮动,个别农商行综合考虑了贷款客户的存款贡献度,大部分农商行仍然未纳入客户贡献考虑,而且利率浮动幅度受主观因素影响较大,缺乏科学性、合理性和竞争力。因此,建立适合于农商行自身发展阶段和符合涉农客户需求的贷款定价方法,就成了一个值得研究的课题。本文通过分析比较了四种比较流行的贷款定价方法,认为RAROC模型比较适合A农商行,并进行了利率公式推导和模型因子计量研究,同时重点对违约概率进行了实证研究,运用Logistic模型构建了计量违约概率的指标体系。通过实证分析,比较了应用RAROC模型定价的结果与A农商行原有定价方法的结果,证明了本文提出的...

【文章页数】：54 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Summary
1 绪论
    1.1 研究背景和意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 研究内容
        1.2.1 研究内容概述
        1.2.2 技术路线图
    1.3 研究方法和思路
    1.4 本文创新之处
2 理论基础和文献综述
    2.1 涉农贷款的定义
    2.2 涉农贷款风险的定义与分类
    2.3 影响涉农贷款定价的具体因素
    2.4 国内外研究现状
        2.4.1 国外研究综述
        2.4.2 国内研究综述
3 涉农贷款定价模型分析
    3.1 成本加成定价
    3.2 价格领导定价
    3.3 客户盈利分析定价
    3.4 RAROC定价模型
    3.5 定价模型分析比较
4 A农商行现行涉农贷款定价方法分析
    4.1 A农商行基本情况介绍
        4.1.1 A农商行经营现状简介
        4.1.2 A农商行涉农贷款总体情况
    4.2 A农商行现行涉农贷款定价方法
        4.2.1 A农商行涉农贷款定价原则
        4.2.2 A农商行涉农贷款定价办法
        4.2.3 A农商行涉农贷款定价模式
    4.3 A农商行涉农贷款定价方法问题分析
        4.3.1 缺乏科学定价机制
        4.3.2 定价过高导致市场竞争力减弱
        4.3.3 风险考虑不足导致盈利能力下降
    4.4 A农商涉农贷款定价方法选择
5 基于RAROC模型的贷款定价方法
    5.1 RAROC模型概述
    5.2 RAROC模型计量
    5.3 违约概率计量
        5.3.1 涉农企业违约概率计量
        5.3.2 农户违约概率计量
6 A农商行RAROC涉农贷款定价实例分析
    6.1 资金成本
    6.2 经营成本
    6.3 G公司贷款定价实例分析
        6.3.1 G公司贷款的违约概率
        6.3.2 G公司贷款利率价格
    6.4 J农户贷款定价案例分析
        6.4.1 J农户的违约概率
        6.4.2 J农户贷款利率价格
7 结论
    7.1 研究结论
    7.2 未来展望
致谢
主要参考文献



本文编号：3772129