双跳-扩散过程下时间依赖型的脆弱期权定价

发布时间：2023-05-13 14:09

　　在公司价值风险模型的基础上,研究对手单方违约风险的衍生产品定价.假设标的资产价格和合约出售方的资产-债务比均服从跳-扩散过程,其中无风险利率r(t)、标的资产的波动率σ(t)以及红利率d(t)均为关于时间的函数;而后运用结构化方法建立了双跳-扩散过程下的公司价值型脆弱期权定价模型,应用Ito引理和等价鞅测度变换,导出了期权价格的解析表达式.

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【文章目录】：
0 引言
1 基本假设
2 双跳-扩散过程下脆弱期权的定价
3 数值试验
4 结论



本文编号：3815974