双分数随机利率环境下汇率连动期权定价

发布时间：2021-06-30 17:54

　　假定股票和汇率价格服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足Vasicek模型,利用随机分析理论和保险精算方法,建立其下的金融市场数学模型,得出双分数随机利率环境下汇率连动期权定价公式,对分数布朗运动环境下汇率连动期权定价公式进行了推广。 

【文章来源】：计算机与数字工程. 2019,47(08)

【文章页数】：5 页

【参考文献】：
期刊论文
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[3]双分式布朗运动下股本权证的定价[J]. 肖炜麟,张卫国,徐维东.  系统工程学报. 2013(03)
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[5]一类双分数Brownian运动的广义二次协变差（英文）[J]. 闫理坦,向京.  黑龙江大学自然科学学报. 2011(05)
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[10]分数布朗运动下欧式汇率期权的定价[J]. 张卫国,肖炜麟,徐维军,张惜丽.  系统工程理论与实践. 2009(06)

硕士论文
[1]幂函数重设型汇率连动股票期权的定价[D]. 张恒.华东师范大学 2009



本文编号：3258210