A证券公司流动性风险管理研究
发布时间：2023-05-30 20:12
近年来,整个证券公司行业的发展进入“寒冬”时期。一方面,整个宏观经济形势的变化对证券公司行业的发展带来诸多不利因素;另一方面,证券公司飞速发展的过程中,不断创新业务及产品类型,但是,面临的流动性风险逐渐增加。对于证券公司而言,要高度重视流动性风险管理研究,充分结合内外部环境以及自身的情况,完善风险控制体系。基于此,对证券公司的流动性风险管理进行研究,有利于证券公司行业强化风险意识,守好风险底线,进而才能安全度过“严冬期”。A证券公司是经过中国证监会批准成立的证券股份有限公司,最近几年,A证券公司发展速度相对较快,业务规模增加比较明显,与此同时流动性风险的压力也在加大。对A证券公司来说,提高流动性风险控制和管理水平,对稳定公司的日常经营活动,提高公司的市场竞争能力极为有必要。本文在梳理证券行业风险控制理论的基础之上,以A证券公司为例,分析其当前控制流动性风险的措施以及存在的问题,并且提出相应的优化建议,以期能够对整个证券公司行业的流动性风险管理有所借鉴。本文研究内容如下:首先,分析了论文研究的背景、目的及意义,并概括国内外研究现状,阐明研究思路及论文创新点;其次,梳理了证券公司流动性风险...
【文章页数】：73 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
1.1 选题背景与意义
1.1.1 选题背景
1.1.2 选题意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 国外研究现状
1.2.2 国内研究现状
1.3 研究内容、方法与创新点
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究方法
1.3.3 论文创新点
第2章 证券公司流动性风险相关理论
2.1 证券公司流动性风险的相关概念及特征
2.1.1 流动性的定义
2.1.2 证券公司流动性风险的定义
2.1.3 证券公司流动性风险的特征
2.2 证券公司流动性风险的理论基础
2.2.1 资产管理理论
2.2.2 负债管理理论
2.2.3 资产负债综合管理理论
2.3 证券公司流动性风险因素分析
2.3.1 引发流动性风险的外部因素
2.3.2 引发流动性风险的内部因素
2.4 本章小结
第3章 A证券公司运营状况及流动性风险管理措施分析
3.1 A证券公司概况
3.1.1 A证券公司发展历程
3.1.2 A证券公司的人员与组织结构
3.2 A证券公司的业务运营情况分析
3.2.1 主要业务板块的经营情况
3.2.2 主要财务指标情况
3.2.3 A证券公司行业竞争地位
3.3 A证券公司现有流动性风险管理措施
3.3.1 流动性风险管理的归口部门
3.3.2 流动性风险管理策略
3.3.3 流动性风险应急处理措施
3.4 本章小结
第4章 A证券公司流动性风险评估指标体系构建与风险识别
4.1 A证券公司基于德尔菲法的流动性风险评估指标体系构建
4.1.1 证券公司流动性风险评估指标分析
4.1.2 A证券公司基于德尔菲法的流动性风险评估指标选择
4.1.3 A证券公司流动性风险评估指标体系构建
4.2 A证券公司流动性风险评估与问题分析
4.2.1 A证券公司基于流动性评估指标体系的流动性风险评估
4.2.2 A证券公司流动性风险管理问题分析
4.3 本章小结
第5章 A证券公司流动性风险管理优化策略
5.1 A公司流动性风险管理优化的总体框架
5.1.1 符合证券公司流动性风险监管要求
5.1.2 建立优化全方位的风险战略
5.1.3 优化流动性风险管理流程
5.1.4 建立和实施流动性风险应急计划
5.2 A证券公司流动性风险管理的具体策略
5.2.1 建立主动型流动性风险控制体系
5.2.2 着重提升流动性覆盖率和净稳定资金比率
5.2.3 完善流动性风险管理的组织体系和问责制度
5.2.4 优化流动性风险压力测试体系
5.2.5 完善内部评级体系
5.3 证券公司行业流动性管理的建议
5.3.1 流动性风险管理要符合金融市场的发展规律
5.3.2 流动性风险管理要符合监管要求
5.3.3 加强证券公司风险管理文化建设
5.3.4 重视风险文化的落地宣贯
5.3.5 注重健全流动性风险指标预警机制
5.4 本章小结
第6章 研究成果与结论
参考文献
附录
致谢
作者简介
本文编号：3824959
【文章页数】：73 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
1.1 选题背景与意义
1.1.1 选题背景
1.1.2 选题意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 国外研究现状
1.2.2 国内研究现状
1.3 研究内容、方法与创新点
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究方法
1.3.3 论文创新点
第2章 证券公司流动性风险相关理论
2.1 证券公司流动性风险的相关概念及特征
2.1.1 流动性的定义
2.1.2 证券公司流动性风险的定义
2.1.3 证券公司流动性风险的特征
2.2 证券公司流动性风险的理论基础
2.2.1 资产管理理论
2.2.2 负债管理理论
2.2.3 资产负债综合管理理论
2.3 证券公司流动性风险因素分析
2.3.1 引发流动性风险的外部因素
2.3.2 引发流动性风险的内部因素
2.4 本章小结
第3章 A证券公司运营状况及流动性风险管理措施分析
3.1 A证券公司概况
3.1.1 A证券公司发展历程
3.1.2 A证券公司的人员与组织结构
3.2 A证券公司的业务运营情况分析
3.2.1 主要业务板块的经营情况
3.2.2 主要财务指标情况
3.2.3 A证券公司行业竞争地位
3.3 A证券公司现有流动性风险管理措施
3.3.1 流动性风险管理的归口部门
3.3.2 流动性风险管理策略
3.3.3 流动性风险应急处理措施
3.4 本章小结
第4章 A证券公司流动性风险评估指标体系构建与风险识别
4.1 A证券公司基于德尔菲法的流动性风险评估指标体系构建
4.1.1 证券公司流动性风险评估指标分析
4.1.2 A证券公司基于德尔菲法的流动性风险评估指标选择
4.1.3 A证券公司流动性风险评估指标体系构建
4.2 A证券公司流动性风险评估与问题分析
4.2.1 A证券公司基于流动性评估指标体系的流动性风险评估
4.2.2 A证券公司流动性风险管理问题分析
4.3 本章小结
第5章 A证券公司流动性风险管理优化策略
5.1 A公司流动性风险管理优化的总体框架
5.1.1 符合证券公司流动性风险监管要求
5.1.2 建立优化全方位的风险战略
5.1.3 优化流动性风险管理流程
5.1.4 建立和实施流动性风险应急计划
5.2 A证券公司流动性风险管理的具体策略
5.2.1 建立主动型流动性风险控制体系
5.2.2 着重提升流动性覆盖率和净稳定资金比率
5.2.3 完善流动性风险管理的组织体系和问责制度
5.2.4 优化流动性风险压力测试体系
5.2.5 完善内部评级体系
5.3 证券公司行业流动性管理的建议
5.3.1 流动性风险管理要符合金融市场的发展规律
5.3.2 流动性风险管理要符合监管要求
5.3.3 加强证券公司风险管理文化建设
5.3.4 重视风险文化的落地宣贯
5.3.5 注重健全流动性风险指标预警机制
5.4 本章小结
第6章 研究成果与结论
参考文献
附录
致谢
作者简介
本文编号：3824959
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