基于模糊层次分析法的银行小微企业信贷风险评级及防范机制研究
发布时间：2023-04-19 17:44
在我国宏观经济快速发展的大环境下,资本市场多层次的蓬勃发展,社会发展越来越离不开小微企业,银行机构的客户群体也不断在下沉。面对种种变化的新形式,许多金融机构都以小微企业作为战略调整的重心。另一方面,很多金融机构目前仅仅具备对中大型企业的风险控制体系,而缺乏对于小微企业的信贷评级系统。所以亟需适应趋势的变化,推出针对小微企业的评级系统。本文针对小微企业的特点,参考国内外的成熟的风控体系,基于模糊层次分析法构建现实可行的小微企业风控评级体系。本文剖析了我国小微企业信贷评级中存在问题,再依照小微企业信贷评级的特点,构建小微企业的信用评级模型。基于模糊层次分析法的计算方法,计算评级的各层指标权重,构建出一套评级模型。本文注重定性与定量结合的研究方法,采取模糊层次分析法建立小微企业信用评级体系,并结合现实案例来测试验证。结果显示:本文构建的小微企业信用评级是可行的,能对金融体系的小微企业信用评级构建提供一定的参考意义。根据实证结果,本文提出了一系列防范措施,包括贷前防范措施、贷中防范措施、贷后管理措施、其他防范措施。
【文章页数】：60 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
1.1 选题背景和研究意义
1.2 文献综述
1.2.1 国外文献评述
1.2.2 国内文献评述
1.3 研究内容与方法
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究方法
1.3.3 创新之处
1.4 本章小结
第二章 我国小微企业信贷评级现状及各信贷评级方法比较
2.1 小微企业信贷
2.1.1 小微企业的界定
2.1.2 我国小微企业信贷风险
2.2 我国小微企业信贷评级存在问题及原因分析
2.2.1 我国小微企业信贷评级现状
2.2.2 原因分析
2.3 信贷评级的产生与基本要素
2.3.1 信贷风险的定义
2.3.2 信贷评级的基本要素
2.4 小微企业信贷业务风险管理相关理论
2.4.1 信息不对称理论
2.4.2 信贷配给理论
2.4.3 关系型贷款理论
2.5 信贷评级模型及方法比较
2.5.1 专家打分法
2.5.2 财务比率综合分析法
2.5.3 神经网络模型
2.5.4 KMV模型
2.5.5 Creditmetrics模型
2.5.6 模糊层次分析法
2.6 使用模糊层次分析法对小微企业进行信贷评级的优势
2.7 本章小结
第三章 基于模糊层次分析法的小微企业信贷评级模型构建
3.1 小微企业信贷评级指标体系构建
3.1.1 小微企业信贷评级指标选取原则
3.1.2 小微企业信贷评级体系指标分析
3.1.3 指标体系构建
3.2 小微企业信贷评级指标权重的确定
3.3 模糊综合评判
3.3.1 设定评语集
3.3.2 构建指标权重集
3.3.3 计算二级指标分值
3.4 小微企业信贷等级的确定
3.5 采用模糊层次分析法实证的优势
3.6 本章小结
第四章 基于模糊层次分析法的小微企业信贷评级模型的应用
4.1 XX有限公司简介
4.2 XX有限公司信贷评级
4.3 模型运行结果分析
4.4 本章小结
第五章 构建小微企业信贷风险防范机制
5.1 贷前风险防范
5.1.1 贷前调查
5.1.2 建立小微企业信用评级制度
5.1.3 建立信用评估专设部门
5.2 贷中风险防范
5.3 贷后管理评估
5.3.1 建立小微企业监控机制
5.3.2 强化贷后管理和风险评估工作
5.4 其他风险防范措施
5.4.1 建立风险补偿基金制度
5.4.2 业务和产品创新
5.4.3 建立健全信息数据库
5.4.4 促使企业加强自身建设
5.4.5 完善小微企业的担保机制
5.4.6 开展小微企业信贷政策导向效果评估
5.5 本章小结
结论
参考文献
攻读硕士学位期间取得的研究成果
致谢
附件
本文编号：3793901
【文章页数】：60 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
1.1 选题背景和研究意义
1.2 文献综述
1.2.1 国外文献评述
1.2.2 国内文献评述
1.3 研究内容与方法
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究方法
1.3.3 创新之处
1.4 本章小结
第二章 我国小微企业信贷评级现状及各信贷评级方法比较
2.1 小微企业信贷
2.1.1 小微企业的界定
2.1.2 我国小微企业信贷风险
2.2 我国小微企业信贷评级存在问题及原因分析
2.2.1 我国小微企业信贷评级现状
2.2.2 原因分析
2.3 信贷评级的产生与基本要素
2.3.1 信贷风险的定义
2.3.2 信贷评级的基本要素
2.4 小微企业信贷业务风险管理相关理论
2.4.1 信息不对称理论
2.4.2 信贷配给理论
2.4.3 关系型贷款理论
2.5 信贷评级模型及方法比较
2.5.1 专家打分法
2.5.2 财务比率综合分析法
2.5.3 神经网络模型
2.5.4 KMV模型
2.5.5 Creditmetrics模型
2.5.6 模糊层次分析法
2.6 使用模糊层次分析法对小微企业进行信贷评级的优势
2.7 本章小结
第三章 基于模糊层次分析法的小微企业信贷评级模型构建
3.1 小微企业信贷评级指标体系构建
3.1.1 小微企业信贷评级指标选取原则
3.1.2 小微企业信贷评级体系指标分析
3.1.3 指标体系构建
3.2 小微企业信贷评级指标权重的确定
3.3 模糊综合评判
3.3.1 设定评语集
3.3.2 构建指标权重集
3.3.3 计算二级指标分值
3.4 小微企业信贷等级的确定
3.5 采用模糊层次分析法实证的优势
3.6 本章小结
第四章 基于模糊层次分析法的小微企业信贷评级模型的应用
4.1 XX有限公司简介
4.2 XX有限公司信贷评级
4.3 模型运行结果分析
4.4 本章小结
第五章 构建小微企业信贷风险防范机制
5.1 贷前风险防范
5.1.1 贷前调查
5.1.2 建立小微企业信用评级制度
5.1.3 建立信用评估专设部门
5.2 贷中风险防范
5.3 贷后管理评估
5.3.1 建立小微企业监控机制
5.3.2 强化贷后管理和风险评估工作
5.4 其他风险防范措施
5.4.1 建立风险补偿基金制度
5.4.2 业务和产品创新
5.4.3 建立健全信息数据库
5.4.4 促使企业加强自身建设
5.4.5 完善小微企业的担保机制
5.4.6 开展小微企业信贷政策导向效果评估
5.5 本章小结
结论
参考文献
攻读硕士学位期间取得的研究成果
致谢
附件
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