上市银行贷款集中度对其风险承担能力的影响研究
发布时间：2022-01-20 03:27
伴随着中国经济的高质量发展,利率市场化不断推进,民间资本准入放松,普惠金融快速发展,各个银行之间的竞争愈发激烈,自身不良资产高筑,同时民营银行和互联网金融等因素无一不在冲击着银行的利润,内外环境的各方面因素使得我国商业银行的风险暴露逐步增加。因此,探讨银行业金融机构尤其是上市银行风险承担能力的强弱及其影响因素,对我国系统性金融风险防范具有至关重要的意义。与此同时,商业银行将信贷资金集中投放于热门行业、优质客户以及沿海发达地区的趋势愈发明显,那么如今上市银行贷款集中的程度是高是低,贷款集中投放是否会影响上市银行的风险承担能力,对不同风险承担能力银行的影响是否有所不同以及如何对待上市银行贷款集中所带来的影响,有鉴于此,本文试图基于商业银行贷款集中度的视角,研究分析其与风险承担能力的关系。本文首先对银行贷款集中度和风险承担能力的相关内涵进行界定,随后分析影响银行风险承担能力的外在和内在因素,并分别从贷款行业、地区、客户和期限集中度四个角度重点分析其对上市银行风险承担能力的影响机制。其次选取赫芬达尔指数法和敞口比率法,测算出行业、地区、客户和期限集中度,结合所测算出的结果,进一步对上市银行贷款...
【文章来源】：安徽大学安徽省 211工程院校
【文章页数】：61 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
010一017年上市银行贷欲行业集中度愉况圈
进一步从１８家上市银行的平均水平来看，２０１０年制造业贷款占比的均??值为２４．５１％，上升至２０１２年的最高值２７．５３％，之后逐渐下降至２０１７年的??１８．５８％（见图３－２）。其中原因为：制造业隶属于第二产业，是我国实体经济发展??的主要抓手，可较大程度地带动ＧＤＰ增长，所以２０１０－２０１２年上市银行制造业??贷款占比逐步上升。而从２０１３年开始，我国经济增长进入转型阶段，批发零售??业、商贸服务业等第三产业快速发展，第二产业对于ＧＤＰ增长的贡献度越来越??低，这便导致制造业在我国上市银行贷款总额中的比重逐年下降。??３０?Ｔ??２５??２０?－?＞?ｉ??■?２０１０?？２０１１?２０１２?２０１３?■２０１４?？２０１５?＿２０１６?＊２０１７??图３－丨２０１０－２０１７年上市银行贷款行业集中度情况图??４〇?Ｔ??３５?－?｜｜??３０?－?｜?，?｜｜?ｃ?ｊ?ｉｌｌ??ＩＬ?Ｉ?ｉ丨丨丨丨??■＞＾?■??一?Ｉ?ｔ?．??２０?ｕ?ｉ??－?ｉ?；ｉ?ｉ?ｉ：??＼?．?＇?！?ｈ！：?：?［！
下面对不同性质上市银行进行地区集中度的具体分析。以所搜集到的１８家??上市银行地区集中度为例，城商行的贷款地区集中度远远高于股份制银行和国有??银行（见图３－３）。众所周知，城商行自身发展源于本地区，这也决定了其业务范围??局限于地方，同时由于城商行规模较小且初始发展需要地方政府的支持，那么为??带动地方经济的发展，政府也会引导城商行将信贷资金集中投放到本地区。从整??体来看，城商行贷款地区集中度基本呈现逐年下降的变化趋势，而国有银行和股??份制银行变化不大，平均水平在２０％左右。??％??６０?ｒ??５０?－?＾?一．??１?■?．??４０?－??３０?－??—?￣＾＊￣＊＊＾＂?＾?■?參?－？■鲁?＇１?—函??￣?Ｈ?？?—ｔｓ?ａ?ｋ??１０?－??Ｑ?Ｉ?？?？?＞?＜?Ｉ?Ｉ?Ｉ?Ｉ??２０１０?２０１１?２０１２?２０１３?２０１４?２０１５?２０１６?２０１７??—股份制商、Ｉｋｔｍ?—城?ｌＵ商、Ｉｋｆｌｉ行??图３－３?２０１０－２０１７年不同性质上市银行贷款地区集中度趋势??（三）贷款客户集中度分析??近年来，随着经济的高质量发展和利率市场化的推进，金融市场竞争加剧，??在这样的大环境下，各大商业银行均以客户为中心，最大程度满足所谓的“大客??２５??
【参考文献】：
期刊论文
[1]客户贷款集中度对我国中小银行经营绩效的影响研究[J]. 吴峰桥. 金融学季刊. 2018(01)
[2]央行非对称降息对商业银行风险承担能力影响的实证分析[J]. 刘亚,刘阳. 西部皮革. 2017(12)
[3]资本充足率、贷款集中度与村镇银行风险承担分析[J]. 吴玉宇,陈文喆. 湖南社会科学. 2017(03)
[4]商业银行“三性”对其风险承担能力的影响——基于16家上市银行非平衡面板数据的实证检验[J]. 宋光辉,钱崇秀,许林. 经济管理. 2016(09)
[5]编者之声[J]. 经管. 经济管理. 2016(06)
[6]股权激励与企业风险承担——基于CEO权力视角分析[J]. 曹崇延,吕玉枝. 上海管理科学. 2015(05)
[7]利率市场化对商业银行风险承担的影响研究——基于非平衡面板数据的实证分析[J]. 李成,杨礼,高智贤. 金融经济学研究. 2015(05)
[8]中国制造业产业集聚度的演进态势:1993-2012——基于修正的E-G指数[J]. 关爱萍,张宇. 产经评论. 2015(04)
[9]银行贷款集中与系统性风险——基于中国上市商业银行（2007—2013）的实证研究[J]. 刘春志,范尧熔. 宏观经济研究. 2015(02)
[10]商业银行贷款集中度对不良贷款率的影响[J]. 魏晓琴,张祥娟. 金融教学与研究. 2014(06)
硕士论文
[1]我国上市商业银行贷款集中度的收益及风险效应的实证研究[D]. 王月荣.东北财经大学 2013
本文编号：3598086
【文章来源】：安徽大学安徽省 211工程院校
【文章页数】：61 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
010一017年上市银行贷欲行业集中度愉况圈
进一步从１８家上市银行的平均水平来看，２０１０年制造业贷款占比的均??值为２４．５１％，上升至２０１２年的最高值２７．５３％，之后逐渐下降至２０１７年的??１８．５８％（见图３－２）。其中原因为：制造业隶属于第二产业，是我国实体经济发展??的主要抓手，可较大程度地带动ＧＤＰ增长，所以２０１０－２０１２年上市银行制造业??贷款占比逐步上升。而从２０１３年开始，我国经济增长进入转型阶段，批发零售??业、商贸服务业等第三产业快速发展，第二产业对于ＧＤＰ增长的贡献度越来越??低，这便导致制造业在我国上市银行贷款总额中的比重逐年下降。??３０?Ｔ??２５??２０?－?＞?ｉ??■?２０１０?？２０１１?２０１２?２０１３?■２０１４?？２０１５?＿２０１６?＊２０１７??图３－丨２０１０－２０１７年上市银行贷款行业集中度情况图??４〇?Ｔ??３５?－?｜｜??３０?－?｜?，?｜｜?ｃ?ｊ?ｉｌｌ??ＩＬ?Ｉ?ｉ丨丨丨丨??■＞＾?■??一?Ｉ?ｔ?．??２０?ｕ?ｉ??－?ｉ?；ｉ?ｉ?ｉ：??＼?．?＇?！?ｈ！：?：?［！
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【参考文献】：
期刊论文
[1]客户贷款集中度对我国中小银行经营绩效的影响研究[J]. 吴峰桥. 金融学季刊. 2018(01)
[2]央行非对称降息对商业银行风险承担能力影响的实证分析[J]. 刘亚,刘阳. 西部皮革. 2017(12)
[3]资本充足率、贷款集中度与村镇银行风险承担分析[J]. 吴玉宇,陈文喆. 湖南社会科学. 2017(03)
[4]商业银行“三性”对其风险承担能力的影响——基于16家上市银行非平衡面板数据的实证检验[J]. 宋光辉,钱崇秀,许林. 经济管理. 2016(09)
[5]编者之声[J]. 经管. 经济管理. 2016(06)
[6]股权激励与企业风险承担——基于CEO权力视角分析[J]. 曹崇延,吕玉枝. 上海管理科学. 2015(05)
[7]利率市场化对商业银行风险承担的影响研究——基于非平衡面板数据的实证分析[J]. 李成,杨礼,高智贤. 金融经济学研究. 2015(05)
[8]中国制造业产业集聚度的演进态势:1993-2012——基于修正的E-G指数[J]. 关爱萍,张宇. 产经评论. 2015(04)
[9]银行贷款集中与系统性风险——基于中国上市商业银行（2007—2013）的实证研究[J]. 刘春志,范尧熔. 宏观经济研究. 2015(02)
[10]商业银行贷款集中度对不良贷款率的影响[J]. 魏晓琴,张祥娟. 金融教学与研究. 2014(06)
硕士论文
[1]我国上市商业银行贷款集中度的收益及风险效应的实证研究[D]. 王月荣.东北财经大学 2013
本文编号：3598086
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