次分数布朗运动环境下最值期权定价

发布时间：2023-03-04 11:15

　　为了更贴合标的资产价格变化的实际过程,假设标的资产价格遵循由次分数Brown运动所驱动的随机微分方程,讨论次分数Brown运动环境下最值期权定价问题,利用次分数随机分析理论以及保险精算思想,获得次分数Brown运动环境下最值期权定价公式,并给出了数值算例,说明了市场不同的分形结构对期权价格的影响。

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【文章目录】：
1 次分数布朗运动环境下金融市场模型
2 两种资产的最大值期权定价
4 数值计算与分析
5 多种资产的最大值期权定价
6 结论



本文编号：3754192