基于GARCH对沪深300股指期货套利策略的实证分析

发布时间：2023-02-14 21:51

　　为研究股指期货市场的套利交易策略,选取沪深300与上证50股指期货指数从2016年3月25日至2017年3月27日的日K线数据收盘价为研究样本,对所选的观测值进行对数变换后,经过时间序列检验,建立误差修正模型,求得了沪深300与上证50的套利比例。最后建立GARCH模型,通过条件标准差设定区间确定了开仓和止损平仓的信号,在样本区间内,给出两种股指期货的套利交易策略,以期为投资者在股指期货市场的套利交易提供对策建议。

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【文章目录】：
一、文献综述
二、股指期货套利理论基础
三、股指期货基差套利的实证分析
    (一) 数据选取
    (二) 基于GARCH模型的跨期套利
        1.平稳性检验
        2.协整性检验
    (三) 基于沪深300股指期货的实证分析
四、结论与建议



本文编号：3743096