基于不同时段无风险利率的二叉树期权定价探究

发布时间：2021-07-08 23:24

　　文章在Cox,Ross,Rubinstein提出的二叉树期权定价模型基础上考虑现实生活时变的无风险利率对期权定价的影响,提出将2阶段不同的无风险利率加入到2步二叉树模型中.通过参数估计与公式推导将2时段不同的无风险利率引入到多步二叉树模型中,完善二叉树对于时变的无风险利率的考虑,更贴近现实生活的金融市场. 

【文章来源】：淮北师范大学学报(自然科学版). 2019,40(03)

【文章页数】：5 页

【文章目录】：
0 引言
1 预备知识
    1.1 单步二叉树
    1.2 多步二叉树
    1.3 对二叉树模型的评价
2 主要结果
    2.1 2步二叉树中不同无风险利率模型的探究
    2.2 多步二叉树中不同无风险利率模型的探究
3 结论



本文编号：3272538