新常态背景下开发性金融的风险测度与管控研究
发布时间：2024-03-31 00:00
“新常态”背景下,我国经济增长速度放缓,产业结构发生调整,经济发展由高速增长转为高质量增长。开发性金融在我国经济转型发展中的作用至关重要,因此开发性金融风险管控尤为关键。以此为背景,本文对新常态背景下开发性金融的风险测度与管控进行研究,具有十分重要的理论与现实意义。首先,本文对国内外开发性金融的发展历程、开发性金融的运行和职能以及压力测试的兴起进行了简要回顾,对国内外开发性金融风险理论研究成果进行了学术梳理,立足开发性金融政策性与商业性的二重性及市场失灵理论、信息不对称理论、金融风险理论、“马太”效应理论和中国特色社会主义金融需要理论,对开发性金融存在的合理性及必要性,以及风险管控的原理进行了理论解释。对我国开发性金融的发展历程以及风险管理现状、问题及挑战进行了简单评介。对开发性金融的信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险和集中度风险的特殊性和基本类型进行了描述,分析了开发性金融风险形成的内外部因素,在此基础上,提出了影响开发性金融信用风险、市场风险、流动性风险、集中度风险和操作风险的指标体系,并从中选出进行压力测试的相关指标体系。开发性金融压力测试是检测开发性金融在金融危机等极端情...
【文章页数】：125 页
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
1.1 选题背景与意义
1.1.1 选题背景
1.1.2 选题意义
1.2 研究方法
1.3 研究思路与框架
1.3.1 研究思路
1.3.2 研究框架
1.4 可能的创新点
第二章 文献综述
2.1 国外研究
2.2 国内研究
2.2.1 一般性概念的研究
2.2.2 风险测度与管控理论综述
2.3 文献评述
第三章 开发性金融风险管控的相关概念与理论基础
3.1 开发性金融的概念
3.2 开发性金融的基本属性
3.2.1 开发性金融的政策性属性
3.2.2 开发性金融的发展性与开发性属性
3.2.3 开发性金融的商业性(市场)属性
3.2.4 开发性金融的政策性、开发性与商业性的统一性及相容性
3.3 开发性金融及其风险管控的理论基础与解释
3.3.1 市场失灵理论
3.3.2 信息不对称理论
3.3.3 马太效应理论
3.3.4 金融风险理论
3.3.5 中国特色经济金融发展需要理论
第四章 开发性金融风险管理的现状与问题
4.1 国内外开发性金融的发展历程和职能定位
4.1.1 国外开发性金融的发展历程
4.1.2 中国开发性金融的发展历程
4.2 中国开发性金融风险管理现状
4.3 中国开发性金融风险管控面临的问题与挑战
4.3.1 战略平衡问题
4.3.2 自身治理问题
4.3.3 外部监督问题
4.4 本章小结
第五章 开发性金融风险因素与指标体系
5.1 开发性金融风险及其特殊性
5.1.1 开发性金融信用风险及其特殊性
5.1.2 开发性金融的市场风险及其特殊性
5.1.3 开发性金融流动性风险及其特殊性
5.1.4 开发性金融操作风险及其特殊性
5.1.5 开发性金融集中度风险及其特殊性
5.1.6 开发性金融道德风险及其特殊性
5.2 开发性金融风险影响因素与成因分析
5.2.1 开发性金融风险影响因素
5.2.2 开发性金融风险成因分析
5.3 开发性金融风险的评价指标体系
5.3.1 指标设立的原则
5.3.2 评价指标体系的构成
5.4 本章小结
第六章 基于压力测试的中国开发性金融风险的测度与分析
6.1 新常态背景下开发性金融进行压力测试的必要性
6.2 压力测试方法论对中国特色开发性金融的适用性
6.2.1 压力测试是中国开发性金融重要的风险管理工具
6.2.2 有利于开发性金融建立适合自身特点的压力测试体系
6.2.3 压力情景设计方法基本符合中国开发性金融风险管控的国情
6.2.4 合理设置压力情景有助于开发性金融应对不同外部环境
6.3 压力测试的程序与框架
6.3.1 确定压力测试的对象
6.3.2 设计压力测试的相关因素以及压力指标
6.3.3 压力情景的假设与设计
6.3.4 建立压力测试的数理模型
6.3.5 构建压力测试模型体系
6.4 新常态背景下基于压力测试的开发性金融风险测度与分析
6.4.1 信用风险的压力测试
6.4.2 市场风险的压力测试
6.4.3 流动性风险的压力测试
6.4.4 集中度风险的压力测试
6.4.5 操作风险的压力测试
6.5 本章小结
第七章 中国开发性金融风险预警
7.1 开发性金融风险预警的基本理论
7.2 预警指标筛选
7.3 预警模型建立
7.4 设置核心指标取值区间
7.5 设置风险权重值
7.6 基于风险预警模型的风险评估
7.6.1 我国开发性金融整体风险预警
7.6.2 评估结果分析
7.7 本章小结
第八章 对策与建议
8.1 强化压力测试在开发性金融风险管控中的作用
8.2 有效管控开发性金融的各类风险
8.2.1 对信用风险的建议
8.2.2 对流动性风险的建议
8.2.3 对市场风险的建议
8.2.4 对操作风险的建议
8.3 拓展利用压力测试的研究成果,完善风险管理和内部控制体系
8.3.1 解决资产负债缺口
8.3.2 适应汇率变化的要求
8.3.3 增加资金的来源渠道
8.3.4 加强应急管理
8.3.5 优化内部评级
8.3.6 加强风险预测
8.3.7 充分应用大数据
8.4 加快开发性金融监管体制建设
8.5 加强开发性金融风险文化建设
结论与展望
参考文献
致谢
攻读博士学位期间取得的科研成果
本文编号：3943141
【文章页数】：125 页
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
1.1 选题背景与意义
1.1.1 选题背景
1.1.2 选题意义
1.2 研究方法
1.3 研究思路与框架
1.3.1 研究思路
1.3.2 研究框架
1.4 可能的创新点
第二章 文献综述
2.1 国外研究
2.2 国内研究
2.2.1 一般性概念的研究
2.2.2 风险测度与管控理论综述
2.3 文献评述
第三章 开发性金融风险管控的相关概念与理论基础
3.1 开发性金融的概念
3.2 开发性金融的基本属性
3.2.1 开发性金融的政策性属性
3.2.2 开发性金融的发展性与开发性属性
3.2.3 开发性金融的商业性(市场)属性
3.2.4 开发性金融的政策性、开发性与商业性的统一性及相容性
3.3 开发性金融及其风险管控的理论基础与解释
3.3.1 市场失灵理论
3.3.2 信息不对称理论
3.3.3 马太效应理论
3.3.4 金融风险理论
3.3.5 中国特色经济金融发展需要理论
第四章 开发性金融风险管理的现状与问题
4.1 国内外开发性金融的发展历程和职能定位
4.1.1 国外开发性金融的发展历程
4.1.2 中国开发性金融的发展历程
4.2 中国开发性金融风险管理现状
4.3 中国开发性金融风险管控面临的问题与挑战
4.3.1 战略平衡问题
4.3.2 自身治理问题
4.3.3 外部监督问题
4.4 本章小结
第五章 开发性金融风险因素与指标体系
5.1 开发性金融风险及其特殊性
5.1.1 开发性金融信用风险及其特殊性
5.1.2 开发性金融的市场风险及其特殊性
5.1.3 开发性金融流动性风险及其特殊性
5.1.4 开发性金融操作风险及其特殊性
5.1.5 开发性金融集中度风险及其特殊性
5.1.6 开发性金融道德风险及其特殊性
5.2 开发性金融风险影响因素与成因分析
5.2.1 开发性金融风险影响因素
5.2.2 开发性金融风险成因分析
5.3 开发性金融风险的评价指标体系
5.3.1 指标设立的原则
5.3.2 评价指标体系的构成
5.4 本章小结
第六章 基于压力测试的中国开发性金融风险的测度与分析
6.1 新常态背景下开发性金融进行压力测试的必要性
6.2 压力测试方法论对中国特色开发性金融的适用性
6.2.1 压力测试是中国开发性金融重要的风险管理工具
6.2.2 有利于开发性金融建立适合自身特点的压力测试体系
6.2.3 压力情景设计方法基本符合中国开发性金融风险管控的国情
6.2.4 合理设置压力情景有助于开发性金融应对不同外部环境
6.3 压力测试的程序与框架
6.3.1 确定压力测试的对象
6.3.2 设计压力测试的相关因素以及压力指标
6.3.3 压力情景的假设与设计
6.3.4 建立压力测试的数理模型
6.3.5 构建压力测试模型体系
6.4 新常态背景下基于压力测试的开发性金融风险测度与分析
6.4.1 信用风险的压力测试
6.4.2 市场风险的压力测试
6.4.3 流动性风险的压力测试
6.4.4 集中度风险的压力测试
6.4.5 操作风险的压力测试
6.5 本章小结
第七章 中国开发性金融风险预警
7.1 开发性金融风险预警的基本理论
7.2 预警指标筛选
7.3 预警模型建立
7.4 设置核心指标取值区间
7.5 设置风险权重值
7.6 基于风险预警模型的风险评估
7.6.1 我国开发性金融整体风险预警
7.6.2 评估结果分析
7.7 本章小结
第八章 对策与建议
8.1 强化压力测试在开发性金融风险管控中的作用
8.2 有效管控开发性金融的各类风险
8.2.1 对信用风险的建议
8.2.2 对流动性风险的建议
8.2.3 对市场风险的建议
8.2.4 对操作风险的建议
8.3 拓展利用压力测试的研究成果,完善风险管理和内部控制体系
8.3.1 解决资产负债缺口
8.3.2 适应汇率变化的要求
8.3.3 增加资金的来源渠道
8.3.4 加强应急管理
8.3.5 优化内部评级
8.3.6 加强风险预测
8.3.7 充分应用大数据
8.4 加快开发性金融监管体制建设
8.5 加强开发性金融风险文化建设
结论与展望
参考文献
致谢
攻读博士学位期间取得的科研成果
本文编号：3943141
本文链接：https://www.wllwen.com/jingjilunwen/huobiyinxinglunwen/3943141.html