我国存款保险制度下商业银行道德风险及防范研究
发布时间：2022-07-19 13:04
存款保险制度是一国金融安全网的重要内容,它以保护存款人利益为出发点,增强和稳定了存款人对银行信用的信心,从而阻隔挤兑风险在金融市场的传染,最终实现稳定金融市场的作用。我国在2015年5月1日正式确立了显性存款保险制度,结束了实施了20多年的隐性存款保险制度,这一金融改革举措对完善我国金融安全网具有重要意义。根据国际经验和相关理论,存款保险制度虽然能够稳定金融市场,但是它内在的道德风险问题也带来了一定的负面影响,并可能引致金融危机。已有研究表明,存款保险制度加剧了银行道德风险,我国长期以来实施的国家隐性担保制度使我国银行的道德风险更加严重。因此如何防范存款保险制度的道德风险,是金融监管领域研究的重要问题,也是我国目前推行存款保险制度亟待解决的问题之一。本文以存款保险制度下我国商业银行道德风险问题为研究的切入点,主要目的是验证我国存款保险制度模式的转变能够在一定程度降低银行道德风险并理清显性存款保险降低道德风险的主要原因,进而在此基础上,结合国际上成功的经验,为防范存款保险制度的银行道德风险问题提出若干建议。首先,为了结合我国国情分析存款保险制度对银行道德风险的影响,本文通过文献研究法、比...
【文章页数】：88 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 研究背景和意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外研究文献综述
1.2.1 国外文献研究综述
1.2.2 国内文献研究综述
1.3 研究目标、内容与方法
1.3.1 研究目标
1.3.2 研究内容
1.3.3 技术路线图
1.3.4 研究方法
1.4 创新点和不足之处
1.4.1 创新点
1.4.2 不足之处
第二章 相关概念与理论
2.1 相关概念
2.1.1 存款保险的相关概念
2.1.2 商业银行道德风险的概念
2.2 相关理论
2.2.1 委托代理理论
2.2.2 银行挤兑理论
第三章 我国存款保险制度下商业银行道德风险
3.1 我国存款保险制度沿革
3.1.1 1978-2015年我国隐性存款保险制度的建立及发展
3.1.2 2015年至今显性存款保险制度的建立及发展
3.2 隐性存款保险制度下我国商业银行道德风险及成因
3.2.1 隐性存款保险制度下我国商业银行道德风险分析
3.2.2 隐性存款保险制度下我国商业银行道德风险成因
3.3 显性存款保险对银行道德风险的作用及局限性
3.3.1 显性存款保险对银行道德风险的作用
3.3.2 我国显性存款保险对银行道德风险作用的局限性
第四章 隐性向显性存款保险转变对我国银行道德风险影响的实证分析
4.1 研究假设
4.2 变量的选择
4.3 数据来源及描述性统计
4.4 实证思路及模型构建
4.4.1 实证思路
4.4.2 模型构建
4.5 实证结果
4.5.1 隐性向显性存款保险转变增加市场约束力的实证结果
4.5.2 隐性向显性存款保险转变降低风险资产比率的实证结果
4.5.3 隐性向显性存款保险转变提高资本缓冲比率的实证结果
4.6 总结
第五章 存款保险制度下商业银行道德风险防范的国际经验
5.1 美国完善存款保险制度防范银行道德风险的经验
5.1.1 美国存款保险制度成立背景
5.1.2 美国存款保险针对银行道德风险防范的经验
5.2 日本完善存款保险制度防范银行道德风险的经验
5.2.1 日本存款保险制度成立背景
5.2.2 日本存款保险针对银行道德风险防范的经验
5.3 德国完善存款保险制度防范银行道德风险的经验
5.3.1 德国存款保险制度成立背景
5.3.2 德国存款保险针对银行道德风险防范经验
5.4 存款保险制度下银行道德风险防范的国际经验总结及启示
第六章 我国显性存款保险制度下商业银行道德风险防范对策
6.1 完善存款保险制度的设计
6.1.1 完善存款保险费率体制
6.1.2 完善偿付限额的调整机制
6.1.3 完善存款保险的早期纠正机制
6.1.4 完善问题银行的退出机制
6.2 完善存款保险制度运行环境
6.2.1 完善监管机制
6.2.2 健全风险评级机制
6.2.3 完善信息披露机制
6.2.4 完善次级债制度
6.2.5 完善相关法律法规
6.2.6 完善金融市场
6.2.7 建立健全社会信用体系
6.2.8 提高银行治理水平
6.2.9 增加对存款保险制度的宣传
结论
参考文献
致谢
在学期间发表的学术论文
【参考文献】：
期刊论文
[1]存款保险制度、银行异质性与银行个体风险[J]. 郭晔,赵静. 经济研究. 2017(12)
[2]存款保险限额研究——银行风险承担视角[J]. 赵尚梅,刘娜,贺江,常一鸣. 管理评论. 2017(10)
[3]理财产品发展、利率市场化与银行风险承担问题研究[J]. 项后军,闫玉. 金融研究. 2017(10)
[4]信用风险对商业银行净息差水平的影响分析——基于2011—2015年中国银行业面板数据[J]. 管征,赵永清. 金融理论与实践. 2017(05)
[5]我国存款保险基金管理机构早期纠正权问题探析[J]. 郭金良. 政法论丛. 2017(01)
[6]基于宏观审慎监管框架的存款保险费率定价机制研究[J]. 刘鸿伟. 国际金融研究. 2017(01)
[7]信息披露、存款保险制度与银行系统性风险[J]. 朱波,杨文华,卢露. 财经研究. 2016(12)
[8]美国小型银行存款保险费率制度改革及影响[J]. 吴越,吕茉,陈晓红. 金融发展评论. 2016(11)
[9]对中国金融监管体制改革的几点思考[J]. 王志成,徐权,赵文发. 社会科学文摘. 2016(08)
[10]我国商业银行非利息收入业务对比分析[J]. 何新欣. 时代金融. 2016(20)
博士论文
[1]宏观审慎管理视角下我国银行系统性风险监管研究[D]. 冯超.湖南大学 2016
[2]存款保险制度下道德风险的成因及防范机制研究[D]. 鲁莹.苏州大学 2015
[3]资本监管约束下商业银行风险承担行为研究[D]. 梁艳.大连理工大学 2012
[4]中国商业银行治理机制问题博弈分析[D]. 张文.上海财经大学 2004
硕士论文
[1]存款保险制度下民营银行道德风险及防范策略的研究[D]. 周琳.河南大学 2016
[2]表外业务发展对商业银行绩效和风险水平影响的实证研究[D]. 施娴勤.浙江财经大学 2016
[3]我国存款保险制度的道德风险及其防范对策研究[D]. 李笑静.天津大学 2016
[4]我国显性存款保险制度实施问题研究[D]. 贾楠.上海师范大学 2011
[5]商业银行流动性风险管理研究[D]. 胡江芳.武汉理工大学 2006
本文编号：3663466
【文章页数】：88 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 研究背景和意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外研究文献综述
1.2.1 国外文献研究综述
1.2.2 国内文献研究综述
1.3 研究目标、内容与方法
1.3.1 研究目标
1.3.2 研究内容
1.3.3 技术路线图
1.3.4 研究方法
1.4 创新点和不足之处
1.4.1 创新点
1.4.2 不足之处
第二章 相关概念与理论
2.1 相关概念
2.1.1 存款保险的相关概念
2.1.2 商业银行道德风险的概念
2.2 相关理论
2.2.1 委托代理理论
2.2.2 银行挤兑理论
第三章 我国存款保险制度下商业银行道德风险
3.1 我国存款保险制度沿革
3.1.1 1978-2015年我国隐性存款保险制度的建立及发展
3.1.2 2015年至今显性存款保险制度的建立及发展
3.2 隐性存款保险制度下我国商业银行道德风险及成因
3.2.1 隐性存款保险制度下我国商业银行道德风险分析
3.2.2 隐性存款保险制度下我国商业银行道德风险成因
3.3 显性存款保险对银行道德风险的作用及局限性
3.3.1 显性存款保险对银行道德风险的作用
3.3.2 我国显性存款保险对银行道德风险作用的局限性
第四章 隐性向显性存款保险转变对我国银行道德风险影响的实证分析
4.1 研究假设
4.2 变量的选择
4.3 数据来源及描述性统计
4.4 实证思路及模型构建
4.4.1 实证思路
4.4.2 模型构建
4.5 实证结果
4.5.1 隐性向显性存款保险转变增加市场约束力的实证结果
4.5.2 隐性向显性存款保险转变降低风险资产比率的实证结果
4.5.3 隐性向显性存款保险转变提高资本缓冲比率的实证结果
4.6 总结
第五章 存款保险制度下商业银行道德风险防范的国际经验
5.1 美国完善存款保险制度防范银行道德风险的经验
5.1.1 美国存款保险制度成立背景
5.1.2 美国存款保险针对银行道德风险防范的经验
5.2 日本完善存款保险制度防范银行道德风险的经验
5.2.1 日本存款保险制度成立背景
5.2.2 日本存款保险针对银行道德风险防范的经验
5.3 德国完善存款保险制度防范银行道德风险的经验
5.3.1 德国存款保险制度成立背景
5.3.2 德国存款保险针对银行道德风险防范经验
5.4 存款保险制度下银行道德风险防范的国际经验总结及启示
第六章 我国显性存款保险制度下商业银行道德风险防范对策
6.1 完善存款保险制度的设计
6.1.1 完善存款保险费率体制
6.1.2 完善偿付限额的调整机制
6.1.3 完善存款保险的早期纠正机制
6.1.4 完善问题银行的退出机制
6.2 完善存款保险制度运行环境
6.2.1 完善监管机制
6.2.2 健全风险评级机制
6.2.3 完善信息披露机制
6.2.4 完善次级债制度
6.2.5 完善相关法律法规
6.2.6 完善金融市场
6.2.7 建立健全社会信用体系
6.2.8 提高银行治理水平
6.2.9 增加对存款保险制度的宣传
结论
参考文献
致谢
在学期间发表的学术论文
【参考文献】：
期刊论文
[1]存款保险制度、银行异质性与银行个体风险[J]. 郭晔,赵静. 经济研究. 2017(12)
[2]存款保险限额研究——银行风险承担视角[J]. 赵尚梅,刘娜,贺江,常一鸣. 管理评论. 2017(10)
[3]理财产品发展、利率市场化与银行风险承担问题研究[J]. 项后军,闫玉. 金融研究. 2017(10)
[4]信用风险对商业银行净息差水平的影响分析——基于2011—2015年中国银行业面板数据[J]. 管征,赵永清. 金融理论与实践. 2017(05)
[5]我国存款保险基金管理机构早期纠正权问题探析[J]. 郭金良. 政法论丛. 2017(01)
[6]基于宏观审慎监管框架的存款保险费率定价机制研究[J]. 刘鸿伟. 国际金融研究. 2017(01)
[7]信息披露、存款保险制度与银行系统性风险[J]. 朱波,杨文华,卢露. 财经研究. 2016(12)
[8]美国小型银行存款保险费率制度改革及影响[J]. 吴越,吕茉,陈晓红. 金融发展评论. 2016(11)
[9]对中国金融监管体制改革的几点思考[J]. 王志成,徐权,赵文发. 社会科学文摘. 2016(08)
[10]我国商业银行非利息收入业务对比分析[J]. 何新欣. 时代金融. 2016(20)
博士论文
[1]宏观审慎管理视角下我国银行系统性风险监管研究[D]. 冯超.湖南大学 2016
[2]存款保险制度下道德风险的成因及防范机制研究[D]. 鲁莹.苏州大学 2015
[3]资本监管约束下商业银行风险承担行为研究[D]. 梁艳.大连理工大学 2012
[4]中国商业银行治理机制问题博弈分析[D]. 张文.上海财经大学 2004
硕士论文
[1]存款保险制度下民营银行道德风险及防范策略的研究[D]. 周琳.河南大学 2016
[2]表外业务发展对商业银行绩效和风险水平影响的实证研究[D]. 施娴勤.浙江财经大学 2016
[3]我国存款保险制度的道德风险及其防范对策研究[D]. 李笑静.天津大学 2016
[4]我国显性存款保险制度实施问题研究[D]. 贾楠.上海师范大学 2011
[5]商业银行流动性风险管理研究[D]. 胡江芳.武汉理工大学 2006
本文编号：3663466
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