基于现货市场和CVaR的供应链采购研究

发布时间：2023-04-03 01:53

　　早在上世纪90年代起,供应链管理的重要性已经被实业界学术所认识到。随着经济发展、信息技术进步,现货市场交易已经广泛存在于各种不同类型的行业中,比如农产品,石油,钢铁、DRAM等。现货交易市场的出现,改变了供应链企业之间原先单纯基于合约的合作关系,而转变为一种合约市场和现货市场并存的关系结构,这无疑增加了供应链管理的复杂性,也给供应链研究提出了新的方向。 现货市场的出现改变了原有的供应链结构,增加了供应链企业决策的灵活性和便利性。但是,现货市场的出现同时也增加了供应链管理的风险。供应链企业不仅面临市场需求的不确定,还要应对现货市场价格波动的风险。如何通过供应链企业之间的合约来管理需求和现货市场价格风险,则成为供应链合约研究的关键问题。本文着眼于现货市场和合约市场并存下,供应链上采购商的采购策略研究,从普通的长期固定合约到期权合约、风险中性型到风险厌恶型两个维度,建立了采购商采购模型。进一步,深入探讨了在需求确定和需求不确定两种市场环境。运用数量化模型分析的方法分析,综合考虑采购商的最优采购策略,并通过MATLAB实现数值模拟,直观的分析各种因素对采购商最优决策的影响。 本课题受到国家自然...

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摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
    1.1 研究背景
    1.2 研究意义
    1.3 国内外研究现状综述
        1.3.1 国外研究现状
        1.3.2 国内研究现状
        1.3.3 小结
    1.4 本文的研究框架
第二章 理论基础知识综述
    2.1 供应链与供应链管理
    2.2 合约市场和现货市场
        2.2.1 合约市场
        2.2.2 现货市场
    2.3 CVaR(条件风险价值)相关理论
        2.3.1 风险与金融风险测度理论概述
        2.3.2 CVaR 条件风险价值的优势
        2.3.3 CVaR 风险度量在供应链管理中的应用
        2.3.4 本课题中的CVaR 模型
第三章 采购商需求确定时的采购模型
    3.1 引言
    3.2 长期固定合约与现货市场并存下的采购模型研究
        3.2.1 模型描述和假设条件
        3.2.2 模型求解
        3.2.3 结果分析
    3.3 期权合约与现货市场并存下的采购模型研究
        3.3.1 模型描述和假设条件
        3.3.2 模型求解
        3.3.3 结果分析
    3.4 本章小结
第四章采购商需求不确定时的采购模型
    4.1 引言
    4.2 长期固定合约与现货市场并存下的采购模型研究
        4.2.1 模型描述和假设条件
        4.2.2 模型求解
        4.2.3 模型数值分析
    4.3 期权合约与现货市场并存下的采购模型研究
        4.3.1 模型描述和假设条件
        4.3.2 模型求解
        4.3.3 模型数值分析
    4.4 本章小结
第五章结论及展望
    5.1 研究内容回顾与结论
    5.2 研究展望
参考文献
致谢
攻读硕士学位期间已录用的论文



本文编号：3780412