我国小微企业贷款信用风险评估模型研究

发布时间：2023-04-28 03:34

　　本文旨在根据我国小微企业的经营特点及信用风险特征,基于江苏北部某地区多家商业银行的大样本历史信贷数据集,使用理论结合实证的研究方法,研究并分别构建适用于我国商业银行评估小微企业贷款信用风险的违约概率评估模型和违约损失率评估模型。本文首先从现有信贷违约理论出发,结合我国小微企业的发展现状,总结了我国小微企业贷款信用风险特征和商业银行对小微企业进行信用评估的主要难点,进而探索了我国小微企业贷款信用风险的可能来源,认为当前大多数小微企业信用评估模型仅仅关注不同借款企业的异质性因素,却忽略了不同时期的经济形势、经营环境等因素对小微企业信用风险可能产生的影响,并据此提出了信贷环境因素的概念,之后基于理论分析预选了信贷环境因素的代理指标,并进一步基于江苏北部某地区多家商业银行的大样本历史信贷数据集实证验证了各指标和小微企业信用风险的关联性,最终确定了指标的选择,为后文构建面向我国小微企业的信用评估模型奠定了理论与事实基础。基于发现的与小微企业违约概率存在显著关联的各项指标及所用小微企业历史信贷数据集的样本特征,笔者设计了一种面向我国小微企业违约概率评估的三阶段混合信用评估模型——TSHCE模型。T...

【文章页数】：146 页

【学位级别】：博士

【文章目录】：
摘要
Abstract
1 绪论
    1.1 研究背景、问题提出、研究目标与意义
        1.1.1 研究背景与问题提出
        1.1.2 研究目标
        1.1.3 研究意义
    1.2 相关概念
        1.2.1 小微企业
        1.2.2 信用、风险、信用风险及贷款信用风险
        1.2.3 违约概率与违约损失率
        1.2.4 信用评估和信用评估模型
    1.3 文献综述
    1.4 技术路线与结构安排
        1.4.1 技术路线
        1.4.2 结构安排
    1.5 创新与不足之处
        1.5.1 本文的创新
        1.5.2 本文的不足之处
2 相关理论、技术与方法
    2.1 小微企业贷款违约的一般性理论
        2.1.1 信息不对称理论
        2.1.2 不完全契约理论
    2.2 小微企业信用评估模型的可用建模技术
        2.2.1 统计类建模技术
        2.2.2 数据挖掘类建模技术
    2.3 样本平衡化处理与模型性能评价方法
        2.3.1 样本平衡化处理方法
        2.3.2 模型性能评价方法
3 我国小微企业的信用风险及其评估困难
    3.1 我国小微企业的典型特征
    3.2 我国小微企业典型特征对其信用风险的影响
    3.3 我国小微企业信用评估存在的困难及构建针对性模型的必要性
4 我国小微企业贷款样本特征及影响因素研究
    4.1 我国小微企业贷款样本特征研究
        4.1.1 样本来源、处理及行业选择
        4.1.2 制造业小微企业的样本特征
        4.1.3 批发和零售业小微企业的样本特征
    4.2 我国小微企业信用风险来源的理论分析
    4.3 我国小微企业关联信贷环境因素指标选择
        4.3.1 制造业小微企业的关联信贷环境因素指标选择
        4.3.2 批发和零售业小微企业的关联信贷环境因素指标选择
    4.4 研究发现对构建评估模型的启示
5 面向我国小微企业的违约概率评估模型设计
    5.1 TSHCE模型的基本原理
    5.2 TSHCE模型的具体步骤
    5.3 基于中国实际数据的TSHCE模型性能检验
        5.3.1 实证设计
        5.3.2 实证结果及分析
        5.3.3 稳健性研究
    5.4 本章小结
6 面向我国小微企业的违约损失率评估模型设计
    6.1 MPHCE模型的基本原理
    6.2 MPHCE模型的具体步骤
    6.3 基于中国实际数据的MPHCE模型性能检验
        6.3.1 实证设计
        6.3.2 实证结果及分析
        6.3.3 稳健性研究
    6.4 本章小结
7 结论及模型使用建议
参考文献
后记
在校期间的学术成果
    学术论文
    参与课题



本文编号：3803657