金融开放与银行风险承担：理论与实证
发布时间：2022-10-22 19:58
近年来,随着外资金融机构市场准入的大幅放宽,人民币资本账户开放进程的持续加速,汇率市场化改革的不断深入以及人民币国际化进程的有序推进,中国金融开放的步伐明显加快,中国的金融开放迎来国际化发展的新机遇。但国际经验也启示我们,金融开放在为一国经济金融发展带来诸多好处的同时,也蕴含着较大的金融风险。由金融开放诱发的金融风险无疑会威胁金融系统稳定。银行稳定作为金融稳定的关键和核心,必然会受到金融开放的影响。已有对金融开放与银行稳定的相关研究主要集中在两个方面:一是对金融开放影响银行风险承担的作用机制研究。这方面的研究认为金融开放通过影响银行竞争（存款竞争、冒险机会、利润效率等）进而来影响其风险承担行为。还有部分研究认为银行利差与银行风险承担有着紧密联系,原因在于利差是银行贷款投放的主要考量因素,银行利差的结构变化对银行盈利能力有着重要的影响,并很可能会改变银行风险承担行为。另外,金融开放也会对银行利差产生影响。因而,现有研究表明金融开放驱动的银行竞争会影响银行利差,并可能通过银行利差来影响银行风险承担。这意味着,金融开放可能会通过银行利差渠道来影响银行风险承担,而已有研究并未考虑这一问题。此外...
【文章页数】：182 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
内容摘要
ABSTRACT
1 引言
1.1 研究背景与研究意义
1.2 研究内容与研究方法
1.2.1 研究内容
1.2.2 研究方法
1.2.3 研究思路
1.3 研究创新点
2 文献综述
2.1 银行利差的决定因素
2.1.1 银行微观特征与银行利差
2.1.2 市场结构和宏观政策与银行利差
2.1.3 金融开放与银行利差
2.1.4 金融开放影响银行利差的研究述评
2.2 金融开放与银行风险承担
2.2.1 国际资本流动对银行稳定的影响
2.2.2 金融开放对银行风险承担的影响
2.2.3 金融开放与银行风险承担的研究述评
2.3 银行危机的影响因素
2.3.1 金融开放对银行危机的影响
2.3.2 其他因素对银行危机的影响
2.3.3 金融开放与银行危机的研究述评
2.4 本章小结
3 中国金融开放的特征事实
3.1 中国金融业开放进程
3.2 人民币资本账户开放的历史进程
3.3 人民币国际化进程
3.4 人民币汇率市场化改革进程
3.5 本章小结
4 金融开放影响银行风险承担的作用机制与理论假说
4.1 银行自身因素影响银行风险的机制分析
4.1.1 资产负债错配与银行风险
4.1.2 货币错配与银行风险
4.1.3 道德风险、逆向选择与银行风险
4.1.4 公司治理与银行风险
4.2 金融开放影响银行风险的作用机制
4.2.1 利率自由化与银行风险
4.2.2 资本流动与银行风险
4.2.3 外资银行进入与银行风险
4.3 金融开放、银行利差与银行风险承担:理论假说
4.3.1 金融开放影响银行利差的理论假说
4.3.2 金融开放影响银行风险承担的理论假说:银行利差视角
4.4 本章小结
5 金融开放影响中国商业银行利差的实证检验
5.1 银行利差决定因素的理论模型
5.2 金融开放影响银行利差的实证设计
5.2.1 变量选取与数据来源
5.2.2 实证模型
5.3 金融开放影响中国商业银行利差的实证结果及其解释
5.3.1 变量描述性统计
5.3.2 实证结果分析
5.3.3 稳健性检验
5.4 本章小结
6 金融开放、银行利差与中国商业银行风险承担
6.1 金融开放和宏观审慎政策对银行风险承担影响的实证研究
6.1.1 实证研究设计
6.1.2 实证结果
6.2 金融开放、银行利差与银行风险承担:基于中介效应的检验
6.2.1 计量模型构建
6.2.2 实证结果
6.3 本章小结
7 金融开放影响银行风险承担的跨国证据
7.1 金融开放影响银行利差的跨国实证分析
7.1.1 实证设计
7.1.2 实证结果
7.1.3 稳健性检验结果
7.2 金融开放、银行监管与银行风险承担:来自跨国的证据
7.2.1 实证研究设计
7.2.2 模型估计
7.2.3 稳健性分析
7.3 金融开放与宏观审慎政策影响银行风险承担的跨国实证
7.3.1 研究设计
7.3.2 实证结果
7.4 金融开放、银行利差与银行风险承担:跨国实证
7.5 本章小结
8 金融开放影响银行危机的跨国实证研究
8.1 金融开放与存款保险制度影响银行危机的研究假说
8.1.1 金融开放与银行危机
8.1.2 存款保险制度与银行危机
8.2 金融开放、存款保险制度与银行危机:实证设计
8.2.1 变量选取与数据来源
8.2.2 实证模型
8.2.3 描述性统计及相关性分析
8.3 金融开放、存款保险制度与银行危机:实证结果
8.3.1 实证结果分析
8.3.2 内生性检验
8.3.3 稳健性检验
8.4 不同形式的资本流动对银行危机的影响
8.4.1 总资产与总负债
8.4.2 金融开放与银行危机:外商直接投资
8.4.3 金融开放与银行危机:债务
8.4.4 金融开放与银行危机:证券投资组合
8.5 本章小结
9 结论与启示
9.1 主要研究结论
9.2 政策启示
9.3 研究展望
参考文献
攻读博士学位期间的科研成果
后记
【参考文献】：
期刊论文
[1]人民币国际化程度再评估及其影响因素研究[J]. 沙文兵,钱圆圆,程孝强,张玫. 财贸研究. 2020(12)
[2]利率市场化、非利息收入与银行净息差——兼论分类非利息收入的差异化影响路径[J]. 申创,赵胜民,李莹. 统计研究. 2020(05)
[3]利率市场化如何影响商业银行净息差？——基于我国38家商业银行的实证研究[J]. 黎梦瑶,廉永辉. 金融发展研究. 2020(02)
[4]负利率对银行净息差影响机制研究——基于欧洲主要上市银行的经验证据[J]. 熊启跃,王书朦. 金融研究. 2020(01)
[5]金融开放与银行风险承担的异质性研究——基于98个国家的实证分析[J]. 陈旺,黄家炜,汪澜. 国际金融研究. 2020(01)
[6]利率市场化对商业银行存贷款利差的影响研究——基于价格型与数量型货币政策环境[J]. 顾海峰,朱莉莉. 财经理论与实践. 2019(06)
[7]资本账户开放、跨境资本流动与金融稳定的相关性研究[J]. 马理,李厚渊. 金融理论与实践. 2019(11)
[8]中国经济政策不确定性与银行风险承担[J]. 顾海峰,于家珺. 世界经济. 2019(11)
[9]汇率制度与银行危机成因:基于银行危机爆发和持续时间的研究[J]. 金祥义,张文菲,万志宏. 世界经济研究. 2019(10)
[10]宏观审慎政策、杠杆率与银行风险承担[J]. 宋科,李振. 金融监管研究. 2019(10)
博士论文
[1]金融开放进程下短期跨境资本流动对我国金融稳定的影响[D]. 钱晓霞.浙江大学 2018
[2]国际资本流动对中国商业银行体系稳定性的影响[D]. 党超.吉林大学 2017
[3]资本账户开放、资本流向与金融风险[D]. 周工.中央财经大学 2017
[4]金融开放的银行稳定研究[D]. 肖丽.北京交通大学 2014
[5]金融开放的风险及其经济增长效应研究[D]. 张小波.重庆大学 2011
本文编号：3696775
【文章页数】：182 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
内容摘要
ABSTRACT
1 引言
1.1 研究背景与研究意义
1.2 研究内容与研究方法
1.2.1 研究内容
1.2.2 研究方法
1.2.3 研究思路
1.3 研究创新点
2 文献综述
2.1 银行利差的决定因素
2.1.1 银行微观特征与银行利差
2.1.2 市场结构和宏观政策与银行利差
2.1.3 金融开放与银行利差
2.1.4 金融开放影响银行利差的研究述评
2.2 金融开放与银行风险承担
2.2.1 国际资本流动对银行稳定的影响
2.2.2 金融开放对银行风险承担的影响
2.2.3 金融开放与银行风险承担的研究述评
2.3 银行危机的影响因素
2.3.1 金融开放对银行危机的影响
2.3.2 其他因素对银行危机的影响
2.3.3 金融开放与银行危机的研究述评
2.4 本章小结
3 中国金融开放的特征事实
3.1 中国金融业开放进程
3.2 人民币资本账户开放的历史进程
3.3 人民币国际化进程
3.4 人民币汇率市场化改革进程
3.5 本章小结
4 金融开放影响银行风险承担的作用机制与理论假说
4.1 银行自身因素影响银行风险的机制分析
4.1.1 资产负债错配与银行风险
4.1.2 货币错配与银行风险
4.1.3 道德风险、逆向选择与银行风险
4.1.4 公司治理与银行风险
4.2 金融开放影响银行风险的作用机制
4.2.1 利率自由化与银行风险
4.2.2 资本流动与银行风险
4.2.3 外资银行进入与银行风险
4.3 金融开放、银行利差与银行风险承担:理论假说
4.3.1 金融开放影响银行利差的理论假说
4.3.2 金融开放影响银行风险承担的理论假说:银行利差视角
4.4 本章小结
5 金融开放影响中国商业银行利差的实证检验
5.1 银行利差决定因素的理论模型
5.2 金融开放影响银行利差的实证设计
5.2.1 变量选取与数据来源
5.2.2 实证模型
5.3 金融开放影响中国商业银行利差的实证结果及其解释
5.3.1 变量描述性统计
5.3.2 实证结果分析
5.3.3 稳健性检验
5.4 本章小结
6 金融开放、银行利差与中国商业银行风险承担
6.1 金融开放和宏观审慎政策对银行风险承担影响的实证研究
6.1.1 实证研究设计
6.1.2 实证结果
6.2 金融开放、银行利差与银行风险承担:基于中介效应的检验
6.2.1 计量模型构建
6.2.2 实证结果
6.3 本章小结
7 金融开放影响银行风险承担的跨国证据
7.1 金融开放影响银行利差的跨国实证分析
7.1.1 实证设计
7.1.2 实证结果
7.1.3 稳健性检验结果
7.2 金融开放、银行监管与银行风险承担:来自跨国的证据
7.2.1 实证研究设计
7.2.2 模型估计
7.2.3 稳健性分析
7.3 金融开放与宏观审慎政策影响银行风险承担的跨国实证
7.3.1 研究设计
7.3.2 实证结果
7.4 金融开放、银行利差与银行风险承担:跨国实证
7.5 本章小结
8 金融开放影响银行危机的跨国实证研究
8.1 金融开放与存款保险制度影响银行危机的研究假说
8.1.1 金融开放与银行危机
8.1.2 存款保险制度与银行危机
8.2 金融开放、存款保险制度与银行危机:实证设计
8.2.1 变量选取与数据来源
8.2.2 实证模型
8.2.3 描述性统计及相关性分析
8.3 金融开放、存款保险制度与银行危机:实证结果
8.3.1 实证结果分析
8.3.2 内生性检验
8.3.3 稳健性检验
8.4 不同形式的资本流动对银行危机的影响
8.4.1 总资产与总负债
8.4.2 金融开放与银行危机:外商直接投资
8.4.3 金融开放与银行危机:债务
8.4.4 金融开放与银行危机:证券投资组合
8.5 本章小结
9 结论与启示
9.1 主要研究结论
9.2 政策启示
9.3 研究展望
参考文献
攻读博士学位期间的科研成果
后记
【参考文献】：
期刊论文
[1]人民币国际化程度再评估及其影响因素研究[J]. 沙文兵,钱圆圆,程孝强,张玫. 财贸研究. 2020(12)
[2]利率市场化、非利息收入与银行净息差——兼论分类非利息收入的差异化影响路径[J]. 申创,赵胜民,李莹. 统计研究. 2020(05)
[3]利率市场化如何影响商业银行净息差？——基于我国38家商业银行的实证研究[J]. 黎梦瑶,廉永辉. 金融发展研究. 2020(02)
[4]负利率对银行净息差影响机制研究——基于欧洲主要上市银行的经验证据[J]. 熊启跃,王书朦. 金融研究. 2020(01)
[5]金融开放与银行风险承担的异质性研究——基于98个国家的实证分析[J]. 陈旺,黄家炜,汪澜. 国际金融研究. 2020(01)
[6]利率市场化对商业银行存贷款利差的影响研究——基于价格型与数量型货币政策环境[J]. 顾海峰,朱莉莉. 财经理论与实践. 2019(06)
[7]资本账户开放、跨境资本流动与金融稳定的相关性研究[J]. 马理,李厚渊. 金融理论与实践. 2019(11)
[8]中国经济政策不确定性与银行风险承担[J]. 顾海峰,于家珺. 世界经济. 2019(11)
[9]汇率制度与银行危机成因:基于银行危机爆发和持续时间的研究[J]. 金祥义,张文菲,万志宏. 世界经济研究. 2019(10)
[10]宏观审慎政策、杠杆率与银行风险承担[J]. 宋科,李振. 金融监管研究. 2019(10)
博士论文
[1]金融开放进程下短期跨境资本流动对我国金融稳定的影响[D]. 钱晓霞.浙江大学 2018
[2]国际资本流动对中国商业银行体系稳定性的影响[D]. 党超.吉林大学 2017
[3]资本账户开放、资本流向与金融风险[D]. 周工.中央财经大学 2017
[4]金融开放的银行稳定研究[D]. 肖丽.北京交通大学 2014
[5]金融开放的风险及其经济增长效应研究[D]. 张小波.重庆大学 2011
本文编号：3696775
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