基于偏微分方程的外汇期权定价研究

发布时间：2024-04-17 22:04

　　<正>由于传统的外汇期权定价方法,在进行外汇期权定价时对收益价值低,因此风险波动系数高,无法达到外汇期权的最高价值。针对这一问题,进行基于偏微分方程的外汇期权定价研究。首先,计算外汇期权风险波动率,通过数值分析,完成外汇期权定价。设计仿真实验,结果表明,设计方法风险波动率最低可达24.89,对照组为75.41,设计方法可实现对外汇期权精准定价。

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【部分图文】：

图1风险波动系数对比图

将两种方法下的外汇期权风险波动系数进行对比。更加直观体现出风险波动系数的差异性，特将实验结果绘制为曲线图，如图1所示数。根据图1可以明显看出，风险波动系数越低其方法对于外汇期权定价收益价值越高。本文设计的定价方法风险波动系数最低可达74.89，对照组为25.41，设计方法可实现对....