黑色系商品期货跨品种程序化交易套利——以螺纹钢期货和热卷期货为例

发布时间：2024-02-13 18:00

　　本文简要介绍了商品期货套利理论和程序化交易理论,对螺纹指数和热卷指数的样本内数据进行了相关性分析,制定相应套利策略,并选取螺纹指数和热卷指数作为实证分析对象,对样本外数据进行程序化交易检验。程序化交易结果表明,在不考虑弱市有效市场的情况下,较小的资金使用率能够带来可观的套利收益,且各风险指标均在可接受的范围以内,套利策略可行,套利效果与阈值的选取有关。

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【文章目录】：
一、 商品期货套利简述
二、 程序化交易简介
    (一) 程序化交易的优势
        1. 客观交易
        2. 克服生理极限
        3. 强大的运算能力
    (二) 程序化交易的局限性
        1. 程序化交易策略以趋势追随为主
        2. 交易成本更大
        3. 参数设置不准确
三、 跨品种套利实证研究
    (一) 价差分析
    (二) 制定套利策略
    (三) 程序化交易检验
四、 结论



本文编号：3897025