基于隐马尔可夫模型的收益率波动性研究——以沪深300股指期货为例

发布时间：2022-09-30 15:20

　　我国2010年推出沪深300股指期货,股指期货市场还在发展过程中。本文以沪深300股指期货的收益率波动性为研究对象,运用隐马尔科夫模型对收益率的波动性进行研究,并对沪深300股指期货的指数进行预测。 

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【文章目录】：
一、隐马尔科夫收益率波动模型介绍
二、实证
    (一) 数据基本分析
    (二) 基于改进的隐马尔可夫模型实证



本文编号：3683793