基于Bessel过程的波动率障碍期权定价

发布时间：2022-07-07 13:52

　　利用修正Bessel函数研究Hull-White随机波动率模型下一种特殊障碍期权,假设累积实际波动率为某一给定阈值,在到期时刻观察是否生效的欧式波动率障碍期权定价问题,提出一种关于波动率的金融衍生品,给出关于随机波动率模型下的多维定价问题的解析定价公式. 

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【文章目录】：
0 引言
1 相关知识
2 定价公式
3 小结



本文编号：3656537