基差回归策略在期货市场上的运用探析

发布时间：2022-05-08 17:11

　　期货市场在市场经济发展中发挥至关重要的作用,起到了完善现货市场、规避企业的生产经营风险、稳定国民经济发展等作用,并增强了我国在大宗商品国际市场上价格形成中的话语权。而对于广大投资者来说,期货市场更是魅力十足,进行投机交易,无不想战胜市场,但期货市场瞬息万变,商品期货价格难以预测。文章将着眼于基差回归理论,利用期货价格处于不合理基差区间的自我修复现象,寻找较为稳定可靠的投机机会。笔者将从该策略的内在逻辑、价格回归方向、策略稳定性、风险控制、策略缺点等方面,详细阐述基差回归策略在期货投机中的具体运用,希望投资者能够真正理解基差回归的逻辑,从而丰富交易策略。 

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
1 高基差的产生原因及其回归的必然性分析
2 基差回归的方向
3 进一步提高策略确定性的路径
4 用套利对冲降低风险
5 基差回测策略的缺点
6 结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于均值回归理论的螺纹钢基差MA策略[J]. 杨走肖.  商讯. 2020(01)
[2]基于MACD与MA比较的价格趋势识别[J]. 邹海荣,陈标金.  企业经济. 2017(07)
[3]基于成交量的MACD构建和策略研究[J]. 周明华,张敏凯,周婷婷.  浙江工业大学学报. 2017(02)
[4]中国商品期货投资属性研究[J]. 钟腾,汤珂.  金融研究. 2016(04)



本文编号：3652049