基于随机跃迁概率的金融期权风险定价模型构建

发布时间：2021-11-17 14:45

　　文章在引入随机跃迁概率特征基础上,构建了金融期权风险定价模型,并据此得出了一些有益的结论:植入随机跃迁的金融期权定价模型将市场风险予以充分考虑,很好刻画了金融资产收益率的统计特性。 

【文章来源】：统计与决策. 2014,(15)北大核心CSSCI

【文章页数】：4 页

【参考文献】：
期刊论文
[1]连续时间金融框架下证券市场跳跃模型研究[J]. 王春峰,郝鹏,房振明.  南开经济研究. 2009(05)



本文编号：3501133