基于上证50股指期货日内高频统计套利策略的分析

发布时间：2021-07-06 01:38

　　统计套利是一种有风险的套利策略,其思想是通过跟踪投资品种历史价格趋势发现规律,从而对未来一段时间内的价格走势进行预测和套利。本文利用协整检验与误差修正模型对上证50股指期货当月连续合约和下月连续合约的日内1分钟高频数据进行实证检验。结合统计套利策略,发现我国上证50股指期货存在日内高频的统计套利机会,以此设计具体的高频套利策略。最后,针对股指期货高频交易监管给出相应的意见与建议。 

【文章来源】：山西财政税务专科学校学报. 2019,21(02)

【文章页数】：5 页

【部分图文】：

IH00序列的ADF单位根检验

IH00和IH01的OLS回归

【参考文献】：
期刊论文
[1]我国股指期货套利交易策略模式初探[J]. 霍睿刚.  中国外资. 2014(04)
[2]高频数据下基于协整思想的HS300跨期套利[J]. 张宁,李星野.  中国集体经济. 2013(13)
[3]基于参数调整的协整配对交易策略:理论模型及应用[J]. 张河生,闻岳春.  西部金融. 2013(01)
[4]统计套利模型研究——基于上证50指数成份股的检验[J]. 韩广哲,陈守东.  数理统计与管理. 2007(05)

硕士论文
[1]基于统计套利的融资融券交易策略研究[D]. 陈林.华中科技大学 2011
[2]基于统计套利的ETF期现套利方法应用研究[D]. 刘华.大连理工大学 2008



本文编号：3267254