标准投资组合风险保证金系统在商品期货中的应用

发布时间：2021-04-01 07:14

　　文章将国际市场上应用最为广泛的SPAN期货保证金系统引入我国豆油期货市场,运用VAR模型设计SPAN系统参数,并灵活采用蒙特卡洛模拟法进行VAR的计算,分析SPAN期货保证金系统在我国的适用性。结果发现,在全面覆盖风险的前提下,通过SPAN系统计算出的保证金金额较现行策略保证金收取额相比大为降低,可以看到SPAN系统在我国商品期货市场中具有更高的效率,我国应推广SPAN系统,降低保证金收取水平。 

【文章来源】：统计与决策. 2019,35(07)北大核心CSSCI

【文章页数】：3 页

【参考文献】：
期刊论文
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硕士论文
[1]中国股指期货保证金制度绩效评估研究[D]. 韦琳.广西大学 2013



本文编号：3112913