我国商业银行表外业务流动性风险研究

发布时间：2024-02-25 20:30

　　表外业务第一次在商业银行中出现至今已有百年。到了20世纪80年代,随着金融市场一体化、证券化的进程加快,国际金融市场创新产品不断推陈出新。传统利息收入业务占银行资产比重持续缩小,盈利水平不断下降,世界各国商业银行的表外业务发展迅速。在此期间,由于表外业务远离监管者视线,发展无度便导致与此相关的风险案件接连发生,并且风险规模不断扩张。因此,后续监管当局和投资者越来越重视表外业务的信息披露。我国商业银行开展表外业务的时间不长,直到改革开放之后才真正成为商业银行的业务。随着金融市场化程度不断加深,商业银行的市场份额不断被其他非银行金融机构掠夺,加速拓展表外业务成为我国商业银行的必然选择。经过40年的发展,已经逐步缩小与西方国家商业银行表外业务经营差距,得到长足发展。开展表外业务的必要性不容怀疑,但是表外业务的风险也同样值得重视。金融危机之后,商业银行对流动性风险的重视程度加深,巴塞尔协议III提出流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金比率(NSFR)两个流动性风险指标就是很好的证明。此外,信用风险作为商业银行最根本,影响程度最深,涉及范围最广的风险,同样需要重视。而且信用风险也是构成表外业务风险...

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图3.1是将16家上市银行六项表外业务额分别加总得到，可以基本代表银行表外业务在金融危机后的走势

图3.1是将16家上市银行六项表外业务额分别加总得到，可以基本代表银行表外业务在金融危机后的走势。由图3.1可知，2009年到2016年，不同表外业务的变化不同。截止到2016年，衍生工具占表外业务比重最大，其次分别是委托贷款、银行承兑汇票、银行保函、贷款承....

图3.2是16家上市银行四项表外业务总额与上市银行总资产的比值，从图

从图3.2可以看出承兑汇票占银行总资产的比重从2013年开始逐年下降。贷款承诺、银行保函和信用证业务占比较为稳定，衍生工具在2014年下滑之后于2015年快速增长，至2016年已经占银行总资产比重超过20%。委托贷款占总资产比重不断上升，于2016年超越银....

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