住房按揭贷款违约风险管理研究
发布时间：2023-05-28 09:28
从我国房地产市场的发展历程看,1998年国家实施的城镇住房制度改革是房地产市场发展的分水岭,以此为契机,我国房地产市场步入了快速发展的轨道。在此过程中,房地产金融发挥了重要作用,商业银行的住房按揭贷款也在近十几年间取得了成倍增长。住房按揭贷款已成为商业银行重要的信贷品种之一,但作为长期贷款,也隐藏着较大的信用风险。加强对住房按揭贷款违约风险的研究,对于商业银行提高风险识别水平、加强风险防控能力和增强核心竞争力具有重要意义。 从国内外研究看,国外学者提出并应用多种经济理论,建立了多个经济计量模型,运用多维度变量对住房按揭贷款违约风险进行了多角度研究,国内专家学者也在违约风险的定性分析、数理模型分析等方面进行了有益的探索,但运用计量模型对各类违约风险分别进行实证研究的还较少。 本文以住房按揭贷款的违约风险为研究对象在总结回顾国内外专家学者有关住房按揭贷款违约风险的研究理论与文献的同时,对住房按揭贷款的违约风险实践进行了研究,进而提出了本文的具体研究视角及基本论点。在借鉴国内外相关研究和违约风险管理实践的基础上,结合我国实际,确定了本文实证研究中的20个变量及其量化方法,设计了计量研究模型。...
【文章页数】：149 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
图表目录
第一章 导论
1.1 选题背景与意义
1.1.1 住房按揭贷款违约风险管理的选题背景
1.1.2 研究的意义
1.2 住房按揭贷款违约风险研究文献回顾
1.2.1 研究文献回顾
1.2.2 现有研究及观点评述
1.3 研究的目的、方法与结构
1.3.1 研究目的与方法
1.3.2 研究结构安排
第二章 住房按揭贷款违约风险管理理论与实践研究
2.1 住房按揭贷款违约风险管理内涵
2.1.1 住房按揭贷款违约风险涵义
2.1.2 与住房按揭贷款违约风险相关的几个重要概念
2.2 住房按揭贷款违约风险理论研究
2.2.1 住房按揭贷款违约风险理论
2.2.2 信息不对称理论
2.2.3 消费者最优化理论
2.2.4 再协商理论
2.3 住房按揭贷款违约风险实践研究
2.3.1 住房按揭贷款违约风险实践分析
2.3.2 本文研究视角及基本论点
2.4 住房按揭贷款风险管理国际经验借鉴
2.4.1 美国住房按揭贷款风险管理经验
2.4.2 其他国家住房按揭贷款风险管理经验
2.4.3 中国香港住房按揭贷款风险管理经验
2.4.4 住房按揭贷款风险管理国际经验对本文研究的启示
第三章 变量选取与模型设计
3.1 变量选择和量化
3.1.1 变量的选取
3.1.2 变量的量化
3.2 模型设计
3.2.1 因子分析
3.2.2 判别分析
3.2.3 Logistic回归模型分析
3.2.4 聚类分析
3.3 样本确定及实证研究框架
第四章 实证研究之一：提前还款风险实证分析
4.1 变量统计分析及研究命题假设
4.1.1 变量描述性统计分析
4.1.2 有关提前还款的研究命题
4.2 因子分析
4.2.1 因子分析适用性检验
4.2.2 因子分析
4.3 判别函数分析
4.3.1 典则判别函数
4.3.2 判别函数分析结论
4.4 聚类分析
4.4.1 样本聚类分析
4.4.2 各类别的特征分析
4.4.3 三类借款人提前还款风险影响因素分析
第五章 实证研究之二：逾期风险实证分析
5.1 变量统计分析及研究命题假设
5.1.1 变量描述性统计分析
5.1.2 有关贷款逾期风险的研究命题
5.2 因子分析
5.2.1 因子分析适用性检验
5.2.2 因子分析
5.3 判别函数分析
5.3.1 典则判别函数
5.3.2 判别函数分析结论
5.4 聚类分析
5.4.1 样本聚类分析
5.4.2 各类别的特征分析
5.4.3 三类借款人逾期还款风险影响因素分析
第六章 实证研究之三：实质性违约风险实证分析
6.1 变量统计分析及研究命题假设
6.1.1 变量描述性统计分析
6.1.2 贷款样本特征
6.2 因子分析
6.2.1 因子分析适用性检验
6.2.2 因子分析
6.3 判别函数分析
6.3.1 典则判别函数
6.3.2 判别函数分析结论
6.3.3 关于实质性违约贷款样本的Logistic回归分析
第七章 研究结论、对策建议与展望
7.1 主要研究结论
7.1.1 计量模型实证研究效果
7.1.2 主要研究结论
7.2 按揭贷款风险管理建议
7.2.1 住房按揭贷款的政策体系、信用与法律环境
7.2.2 住房按揭贷款的风险审查、防范、监测与管理体系
7.2.3 住房按揭贷款的风险共担与分散体系
7.3 本文研究的创新、不足及后续研究建议
7.3.1 本文研究可能的创新之处
7.3.2 本文研究的不足
7.3.3 后续研究建议
主要参考文献
后记
本文编号：3824371
【文章页数】：149 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
图表目录
第一章 导论
1.1 选题背景与意义
1.1.1 住房按揭贷款违约风险管理的选题背景
1.1.2 研究的意义
1.2 住房按揭贷款违约风险研究文献回顾
1.2.1 研究文献回顾
1.2.2 现有研究及观点评述
1.3 研究的目的、方法与结构
1.3.1 研究目的与方法
1.3.2 研究结构安排
第二章 住房按揭贷款违约风险管理理论与实践研究
2.1 住房按揭贷款违约风险管理内涵
2.1.1 住房按揭贷款违约风险涵义
2.1.2 与住房按揭贷款违约风险相关的几个重要概念
2.2 住房按揭贷款违约风险理论研究
2.2.1 住房按揭贷款违约风险理论
2.2.2 信息不对称理论
2.2.3 消费者最优化理论
2.2.4 再协商理论
2.3 住房按揭贷款违约风险实践研究
2.3.1 住房按揭贷款违约风险实践分析
2.3.2 本文研究视角及基本论点
2.4 住房按揭贷款风险管理国际经验借鉴
2.4.1 美国住房按揭贷款风险管理经验
2.4.2 其他国家住房按揭贷款风险管理经验
2.4.3 中国香港住房按揭贷款风险管理经验
2.4.4 住房按揭贷款风险管理国际经验对本文研究的启示
第三章 变量选取与模型设计
3.1 变量选择和量化
3.1.1 变量的选取
3.1.2 变量的量化
3.2 模型设计
3.2.1 因子分析
3.2.2 判别分析
3.2.3 Logistic回归模型分析
3.2.4 聚类分析
3.3 样本确定及实证研究框架
第四章 实证研究之一：提前还款风险实证分析
4.1 变量统计分析及研究命题假设
4.1.1 变量描述性统计分析
4.1.2 有关提前还款的研究命题
4.2 因子分析
4.2.1 因子分析适用性检验
4.2.2 因子分析
4.3 判别函数分析
4.3.1 典则判别函数
4.3.2 判别函数分析结论
4.4 聚类分析
4.4.1 样本聚类分析
4.4.2 各类别的特征分析
4.4.3 三类借款人提前还款风险影响因素分析
第五章 实证研究之二：逾期风险实证分析
5.1 变量统计分析及研究命题假设
5.1.1 变量描述性统计分析
5.1.2 有关贷款逾期风险的研究命题
5.2 因子分析
5.2.1 因子分析适用性检验
5.2.2 因子分析
5.3 判别函数分析
5.3.1 典则判别函数
5.3.2 判别函数分析结论
5.4 聚类分析
5.4.1 样本聚类分析
5.4.2 各类别的特征分析
5.4.3 三类借款人逾期还款风险影响因素分析
第六章 实证研究之三：实质性违约风险实证分析
6.1 变量统计分析及研究命题假设
6.1.1 变量描述性统计分析
6.1.2 贷款样本特征
6.2 因子分析
6.2.1 因子分析适用性检验
6.2.2 因子分析
6.3 判别函数分析
6.3.1 典则判别函数
6.3.2 判别函数分析结论
6.3.3 关于实质性违约贷款样本的Logistic回归分析
第七章 研究结论、对策建议与展望
7.1 主要研究结论
7.1.1 计量模型实证研究效果
7.1.2 主要研究结论
7.2 按揭贷款风险管理建议
7.2.1 住房按揭贷款的政策体系、信用与法律环境
7.2.2 住房按揭贷款的风险审查、防范、监测与管理体系
7.2.3 住房按揭贷款的风险共担与分散体系
7.3 本文研究的创新、不足及后续研究建议
7.3.1 本文研究可能的创新之处
7.3.2 本文研究的不足
7.3.3 后续研究建议
主要参考文献
后记
本文编号：3824371
本文链接：https://www.wllwen.com/jingjilunwen/hongguanjingjilunwen/3824371.html