互联网金融收益率的统计预测研究——以余额宝为例

发布时间：2024-04-22 05:25

　　以余额宝每万份收益数据为研究样本,构建ARIMA模型进行研究,判断模型的拟合效果,对余额宝每万份收益的发展趋势进行预测.研究结果表明,余额宝每万份收益具有一阶单整的性质,当期余额宝每万份收益的变化受到上一期余额宝每万份收益的影响.此外,模型预测的准确度受到国家政策、市场利率、规则调整等不确定因素影响.可以根据ARIMA模型的预测大致判断出余额宝每万份收益的未来走势,为互联网金融市场众多参与方提供决策参考.

【文章页数】：7 页

【部分图文】：

图１?ＡＲＩＭＡ（１，１，２）模型的准确值、拟合值以及残差值??对建立的模型进行检验，检验其残差序列是否满足白噪声序列的要求．由图１可以看出，??

?根据以上的分析，建立ＡＲＩＭＡ（１，１，２）的模型：??ＡＶＡＬＵＥｔ?＝?－０．０００９７６?＋?０．５８２６０８ＡＶＡＬＵＥｔ＾ｉ?＋ｅｔ－?０．７７３０２９ｅｔ＿ｉ?＋?０．２７７６７９ｅｔ－２??通过化简后可以得到的最终方程为：??ＶＡＬＵＥｔ?＝?－?０．０００９７６....