国际金融衍生交易终止净额结算法律制度研究
发布时间：2023-11-08 18:31
金融衍生产品因其具有独特的风险管理作用,自上世纪70产生以来,在世界范围内得到了广泛运用,交易量持续快速增长,品种创新层出不穷。衍生交易业务已成为现代金融活动的核心部分之一。 然而,由于衍生交易按名义金额计算,具有很强的杠杆交易特性,使得衍生交易在发挥风险管理作用的同时,其自身也蕴含着巨大的风险。历史经验表明,如果衍生交易的风险控制不好,即便是一家资本规模雄厚的百年老店,也完全可能在顷刻之间灰飞烟灭。另外,由于在衍生交易市场上,从事衍生交易的机构以金融机构为主,机构之间重复交易情况常见,交易集中度非常高,导致衍生交易的潜在风险也是集中这些少数机构身上。一旦其中任何一家机构因风险控制不好而出现破产倒闭事件,都会给与之交易的机构对手造成负面影响,甚至可能连锁性导致其交易对手以及其交易对手的对手也发生债务危机或破产倒闭,从而可能给整个金融市场、一国的经济甚或是世界范围内的经济活动造成震荡,出现系统性风险。 为了有效控制衍生交易风险,避免引发市场系统风险,国际市场实践中采用了一个独特的合同安排――终止净额结算机制。根据终止净额结算机制,当衍生交易一方出现合同约定的风险事件(违约事件和终止事件)...
【文章页数】：162 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 导论
第2章 国际金融衍生交易概述
2.1 金融衍生产品的概念
2.2 金融衍生品的特征、功能和风险
2.2.1 金融衍生品的特征
2.2.2 金融衍生品基本功能
2.2.3 金融衍生品的风险
2.3 金融衍生品的分类
2.3.1 按照交易方法分类
2.3.2 按照基础金融产品分类
2.3.3 按照交易地点分类
2.3.4 其它衍生产品
2.4 金融衍生品市场的产生、发展与现状
2.4.1 国际金融衍生品市场的产生、发展与现状
2.4.2 国内金融衍生品市场的产生、发展与现状
2.5 ISDA 文本架构
2.5.1 ISDA 组织及ISDA 文本架构
2.5.2 ISDA 主协议主要条文
2.6 国际衍生交易终止净额结算制度概述及其研究意义
2.6.1 终止净额结算制度的产生和作用
2.6.2 终止净额结算制度的法律性质及其研究价值
第3章 金融衍生交易净额结算制度
3.1 净额结算的概念
3.2 净额结算的作用和价值
3.3 净额结算的分类
3.3.1 支付净额结算（Payment netting）
3.3.2 更新净额结算（Netting by novation）
3.3.3 终止净额结算（Netting by close-out）
3.4 净额结算安排法律可执行性的意义
3.5 场外衍生交易终止净额结算
3.5.1 ISDA 主协议项下的净额结算制度
3.5.2 ISDA 主协议中与终止净额结算制度相关的其它规定
3.5.3 ISDA 主协议终止净额结算制度的价值分析
3.5.4 ISDA 主协议中的抵销制度
第4章 净额结算制度与抵销
4.1 抵销的一般分析
4.1.1 抵销的概念
4.1.2 抵销的功用和价值
4.1.3 抵销的法律性质
4.1.4 抵销的基本种类
4.1.5 行使抵销权的条件
4.2 衍生交易中的抵销规定
4.2.1 衍生交易中的抵销概念
4.2.2 衍生交易中抵销的效力
4.3 衍生交易中的净额结算与抵销的区别
4.3.1 形式上之区别
4.3.2 形式上之联系
4.3.3 法律性质之区别
4.3.4 终止净额结算制度之必要性和意义
第5章 终止净额结算法律可强制执行性一般分析
5.1 终止净额结算的合同制度分析
5.1.1 提前终止交易之权利
5.1.2 提前终止交易之情形
5.1.3 自动提前终止的选择
5.1.4 终止结算金额的计算方式
5.1.5 单一协议的约定
5.2 终止净额结算法律可强制执行性分析
5.2.1 终止净额结算与破产法律制度的冲突
5.2.2 终止净额结算法律可强制执行性的一般性分析
第6章 终止净额结算立法国别分析
6.1 美国立法
6.1.1 《破产法典》（Code）
6.1.2 《联邦存款保险法》（FDIA）
6.1.3 《联邦存款保险公司推进法》（the Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act of 1991,“FDICIA”）
6.2 英国立法
6.2.1 关于终止权
6.2.2 关于终止后的净额结算
6.3 瑞士立法
6.3.1 《破产法典》的相关规定
6.3.2 终止净额结算的可执行性分析
6.4 日本立法
6.4.1 日本破产法律与终止净额结算
6.4.2 日本的净额结算特别立法
第7章 终止净额结算制度价值的经济分析
7.1 终止净额结算制度与破产法制度冲突的经济分析
7.1.1 破产法律制度的经济分析
7.1.2 终止净额结算制度与破产法自动中止制度的直接冲突
7.2 衍生交易特别适用终止净额结算制度的经济分析
7.3 衍生交易特别适用终止净额结算制度之再经济分析
7.3.1 对系统风险理由的质疑
7.3.2 对系统风险理由的再分析
7.3.3 其它特别对待的合理理由的经济分析
7.4 终止净额结算制度其它利弊的经济分析
第8章 终止净额结算在中国的法律可执行性分析及立法探讨
8.1 净额结算制度在中国
8.1.1 中国法律中的净额结算概念及其分析
8.1.2 市场惯例分析
8.1.3 中国法律和实践中的净额结算与抵销
8.2 终止净额结算在中国现行法律中的可执行性分析
8.2.1 终止净额结算在非破产情况下的可执行性分析
8.2.2 终止净额结算在破产情况下的可执行性分析
8.3 中国进行终止净额结算立法的必要性和路径分析
8.3.1 终止净额结算立法的必要性
8.3.2 终止净额结算立法的路径及相关问题分析
8.3.3 终止净额结算立法的核心问题和内容
参考文献
致谢
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果
本文编号：3861513
【文章页数】：162 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 导论
第2章 国际金融衍生交易概述
2.1 金融衍生产品的概念
2.2 金融衍生品的特征、功能和风险
2.2.1 金融衍生品的特征
2.2.2 金融衍生品基本功能
2.2.3 金融衍生品的风险
2.3 金融衍生品的分类
2.3.1 按照交易方法分类
2.3.2 按照基础金融产品分类
2.3.3 按照交易地点分类
2.3.4 其它衍生产品
2.4 金融衍生品市场的产生、发展与现状
2.4.1 国际金融衍生品市场的产生、发展与现状
2.4.2 国内金融衍生品市场的产生、发展与现状
2.5 ISDA 文本架构
2.5.1 ISDA 组织及ISDA 文本架构
2.5.2 ISDA 主协议主要条文
2.6 国际衍生交易终止净额结算制度概述及其研究意义
2.6.1 终止净额结算制度的产生和作用
2.6.2 终止净额结算制度的法律性质及其研究价值
第3章 金融衍生交易净额结算制度
3.1 净额结算的概念
3.2 净额结算的作用和价值
3.3 净额结算的分类
3.3.1 支付净额结算（Payment netting）
3.3.2 更新净额结算（Netting by novation）
3.3.3 终止净额结算（Netting by close-out）
3.4 净额结算安排法律可执行性的意义
3.5 场外衍生交易终止净额结算
3.5.1 ISDA 主协议项下的净额结算制度
3.5.2 ISDA 主协议中与终止净额结算制度相关的其它规定
3.5.3 ISDA 主协议终止净额结算制度的价值分析
3.5.4 ISDA 主协议中的抵销制度
第4章 净额结算制度与抵销
4.1 抵销的一般分析
4.1.1 抵销的概念
4.1.2 抵销的功用和价值
4.1.3 抵销的法律性质
4.1.4 抵销的基本种类
4.1.5 行使抵销权的条件
4.2 衍生交易中的抵销规定
4.2.1 衍生交易中的抵销概念
4.2.2 衍生交易中抵销的效力
4.3 衍生交易中的净额结算与抵销的区别
4.3.1 形式上之区别
4.3.2 形式上之联系
4.3.3 法律性质之区别
4.3.4 终止净额结算制度之必要性和意义
第5章 终止净额结算法律可强制执行性一般分析
5.1 终止净额结算的合同制度分析
5.1.1 提前终止交易之权利
5.1.2 提前终止交易之情形
5.1.3 自动提前终止的选择
5.1.4 终止结算金额的计算方式
5.1.5 单一协议的约定
5.2 终止净额结算法律可强制执行性分析
5.2.1 终止净额结算与破产法律制度的冲突
5.2.2 终止净额结算法律可强制执行性的一般性分析
第6章 终止净额结算立法国别分析
6.1 美国立法
6.1.1 《破产法典》（Code）
6.1.2 《联邦存款保险法》（FDIA）
6.1.3 《联邦存款保险公司推进法》（the Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act of 1991,“FDICIA”）
6.2 英国立法
6.2.1 关于终止权
6.2.2 关于终止后的净额结算
6.3 瑞士立法
6.3.1 《破产法典》的相关规定
6.3.2 终止净额结算的可执行性分析
6.4 日本立法
6.4.1 日本破产法律与终止净额结算
6.4.2 日本的净额结算特别立法
第7章 终止净额结算制度价值的经济分析
7.1 终止净额结算制度与破产法制度冲突的经济分析
7.1.1 破产法律制度的经济分析
7.1.2 终止净额结算制度与破产法自动中止制度的直接冲突
7.2 衍生交易特别适用终止净额结算制度的经济分析
7.3 衍生交易特别适用终止净额结算制度之再经济分析
7.3.1 对系统风险理由的质疑
7.3.2 对系统风险理由的再分析
7.3.3 其它特别对待的合理理由的经济分析
7.4 终止净额结算制度其它利弊的经济分析
第8章 终止净额结算在中国的法律可执行性分析及立法探讨
8.1 净额结算制度在中国
8.1.1 中国法律中的净额结算概念及其分析
8.1.2 市场惯例分析
8.1.3 中国法律和实践中的净额结算与抵销
8.2 终止净额结算在中国现行法律中的可执行性分析
8.2.1 终止净额结算在非破产情况下的可执行性分析
8.2.2 终止净额结算在破产情况下的可执行性分析
8.3 中国进行终止净额结算立法的必要性和路径分析
8.3.1 终止净额结算立法的必要性
8.3.2 终止净额结算立法的路径及相关问题分析
8.3.3 终止净额结算立法的核心问题和内容
参考文献
致谢
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果
本文编号：3861513
本文链接：https://www.wllwen.com/falvlunwen/guojifa/3861513.html